Успехи Габсбургов и, в частности, успехи Тилли в Германии не могли не беспокоить Нидерланды, Францию, Англию и Данию. Все они по той или иной (как правило, «географической») причине не хотели видеть сильную империю в центре Европы. Английский король Яков I начал искать правителя и полководца, руками которого можно усмирить разбушевавшегося Фердинанда. Вот тогда-то в дипломатических кругах и начинает активно муссироваться шведская тема. Густав Адольф уже успел зарекомендовать себя как одаренный и амбициозный полководец, которого легко можно настроить на «священную войну» с католиками с перспективой приращения владений. Впрочем, не меньший интерес у той же Англии вызывал тоже амбициозный датский король Кристиан IV, опасавшийся за секуляризованные в Дании в пользу короны церковные земли. Кристиан более, нежели его шведский коллега, мог пострадать от расширения имперских владений – все-таки Дания граничит с Германией по суше. К тому же Густав уж слишком откровенно претендовал в случае своего вступления в войну на общее командование всеми протестантскими силами. Так что до поры до времени шведского короля оставили разбираться с его польскими проблемами, а Кристиан весной 1625 года выступил против католической армии. Начался второй период Тридцатилетней войны – датский.
Датский монарх направил свои войска в междуречье Эльбы и Везера. К нему присоединились Мансфельд и Кристиан Гальберштадтский, а также ряд северогерманских князей. Положение Фердинанда стало угрожающим. Теперь его силы были распылены, за годы войны истощились имперские финансы (в то время как Кристиан получил субсидии от голландцев и англичан). Тогда-то на авансцене появился спаситель империи, едва ли не самый известный полководец Тридцатилетней войны, «великий и ужасный» Альбрехт Валленштейн.
Валленштейн, онемечившийся чешский дворянин-католик, впервые отличился, командуя одним из полков в Белогорской битве. С тех пор под его началом находились крупные отряды наемников. Во время конфискации земель чехов после сражения у Белой Горы ему удалось скупить многочисленные поместья, леса и рудники: фактически он стал хозяином всей северо-восточной Чехии. В момент, когда Фердинанд II лихорадочно искал способ борьбы с датским противником, Валленштейн предложил ему свою систему. Он взялся создать и вооружить огромную армию наемников, не разбирая их национальной и даже религиозной принадлежности. Армия эта должна была жить за счет солидных контрибуций с местного населения покоренных территорий, т. е. «война должна питаться войною». Император для начальных расходов предоставил полководцу собственные округа (например, Фридлянд). Альбрехт Валленштейн быстро проявил себя как обладатель незаурядных организаторских способностей, как непревзойденный руководитель больших воинских масс, в первую очередь, между сражениями – в походе и «на постое». За короткий срок он создал 30-тысячную армию, установив в ней жесточайшую дисциплину. Солдатам платили много и регулярно, естественно, облагая тяжелейшими повинностями и поборами рядовых жителей империи. В своих владениях Валленштейн наладил мануфактурное производство оружия и армейского снаряжения. В разных местах страны были подготовлены склады и арсеналы. Имперские наемники, как ленивый, но богатый домовладелец переселяется из комнаты в комнату по мере их захламления, переходили с одной земли на другую по мере их опустошения. Уже к 1630 году войско полководца насчитывало 100 тысяч человек.
Еще до этого мощь новой имперской армии почувствовали на себе датчане. Продвинувшись на север, Валленштейн одновременно с Тилли нанес протестантам ряд сокрушительных поражений (Мансфельда разбил сам Валленштейн у моста через Эльбу близ Дессау, а датчане потерпели поражение от Тилли под Люттером у Баренберга). В руках Валленштейна оказались Мекленбург и Померания, он поставил себе на службу всю Северную Германию. Неудачной была лишь его попытка взять ганзейский город Штральзунд на берегу Балтийского моря. Здесь в 1628 году вместе с датчанами провел первую свою операцию на германской территории Густав II Адольф.
