Для решения этой задачи, нам нужно применить нашу авторскую формулу смещения математического ожидания с отрицательной зоны в положительную.
Мы ранее говорили, что у нас на рынке присутствует 2 параметра расчета, это: 1. Расчет в пунктах, мы считаем расстояние. 2. Расчет стоимость 1 пункта, его удельный денежный вес.
Таким образом, для расчета вероятности мы применяем расчеты в пунктах, а для смещения математического ожидания в положительную зону, нам нужно будет применить формулу манипуляции стоимости пункта в зависимости от результата очередной сделки.
«Формула 1/3 – Чередование»
Чтобы сместить математическое ожидание исхода серии сделок в положительную зону при равных условиях вероятности в пунктах, нужно после каждой убыточной сделки в цикле, увеличить объем последующей сделки на 1/3 от первоначального лота, первой сделки.
Для наглядного примера, разберем две сделки из примера выше.
Мы провели 2 сделки, первая оказалась убыточной, а вторая прибыльной.
Возьмем первоначальный объем первой сделки равный 1 лоту (1000$).
У нас шаг между сделками (а так же уровни фиксации прибыли или убытка) 70 пунктов.
По первой сделке мы получили -70 пунктов (-700 долларов) убытка. Стоимость одного пункта по первой сделке составляет 10$.
Теперь по формуле в следующей за убыточно сделкой, мы увеличиваем объем лота сделки на 1/3, и получаем лот второй сделки 1.3 лота, остальные условия те же, шаг 70 пунктов.
По второй сделке мы получили, так же как и по первой 70 пунктов только уже профита (прибыли). Но по второй сделке каждый пункт у нас по объему больше на 1/3, от объема одного пункта по первой сделке. В первой сделке стоимость одного пункта ровнялся 10 долларам. По второй сделке стоимость одного пункта стала 13 долларов. Итого по первой сделке мы потеряли -700 долларов убытка (10*70=700$). А по второй сделке мы получили +910 долларов прибыли (13*70=910$). Разница составила: 910—700=+210$ прибыли.
Теперь подсчитаем наши издержки по сделкам:
По первой сделке: -60 долларов (-6 пунктов * 10$ (цена пункта по первой сделке) = -60$ издержек по первой сделке.
По второй сделке: -78 долларов (-6 пунктов * 13$ (цена пункта по второй сделке) = -78$ издержек по второй сделке. Итого по двум сделкам у нас минус – 138$ издержек.
Общие подсчеты:
Общая полученная прибыль по двум сделкам = +210$.
Общие затраты на обслуживание сделок = -138$.
Итого: Со всеми издержками мы даже в плюсе на 72$ (210—138=72).
Неплохо для начала… :)
Вопрос: До какой стадии разрешено увеличивать первоначальный лот?
Моя рекомендация такая. Максимальный порог увеличения массы сделки по «формуле 1/3», не должен превышать 2-х кратного увеличения, первоначального лота, по первой сделке.
Таблица увеличения:
Первая сделка = 1 лот.
Вторая сделка = 1.3 лота.
Третья сделка = 1.6 лота.
Четвертая сделка = 2 лота. На данном шаге, после возврата эффективности по закону вибрации к равновесию, у Вас будет накоплена прибыль в денежном эквиваленте в 2 раза больше, чем возможная получена прибыль по первой сделки.
Если серия аномально затянулась и ожидаемая прибыль не перекрывает издержки, задействуем резервные лоты, с приращением на 1/3.
Таким образом, все расчеты нужно делать, опираясь на таблицу увеличения представленную выше.
Многие скажут, а зачем ограничивать себя на 4 шаге. Ограничение нужны для того, чтобы Вы изначально делали все расчеты от известной максимальной величины. Если же вы эту величину сделаете динамической и не ограниченной, то ваши дальнейшая стабильность и правильность расчетов в лучшую сторону может оказаться такой же не постоянной и динамической,.
«Формула 1/3» является универсальной и применима практически к любой торговой системе с отрицательным математическим ожиданием. Если ее грамотно применять в комплексе с другими методами управления капиталом и рисками, то практически любую убыточную торговую систему можно сделать прибыльной.
По закону вибрации рынок эффективен, но благодаря механизму высвобождения свободной энергии, мы из минуса сделали плюс, и пришли к изначальному равновесию в пунктах, а за счет смещения вероятности, за счет изменения объема сделок мы высвободили свободные денежные средства, которые перекрыли, все наши возможные издержи по проведенным сделкам и дали нам чистую прибыль в размере +516$.
Механизм сдвига вероятности за счет смешения объемов сделок не является обязательным, но он позволяет быстрее закрыть цикл, в нулевой точке по пунктам, не дожидаясь перекоса сделок в положительную зону.
Теперь. Для того чтобы нам правильно рассчитать на какой частоте вибрации торговать, нам нужно:
