После победы над Карином Диоклетиан не переехал в Рим, а сделал своей столицей Никомедию, где был провозглашен императором. Такое пренебрежение к Вечному городу вызывалось несколькими причинами. Во-первых, Восток был свободен от республиканско-сенаторских традиций, еще довольно сильных в Италии. На Востоке в течение тысячелетий население воспитывалось в духе самодержавной, деспотической монархии, а Диоклетиан как раз и хотел создать такую монархию. Во-вторых, Никомедия лежала в непосредственной близости к наиболее небезопасным частям Империи – дунайской границе, Сирии. Из Никомедии легче было наблюдать за Понтом и проливами, обладание которыми являлось важнейшей предпосылкой римского господства на Востоке. В-третьих, Восток был экономически сильнее Запада. Несмотря на персидские набеги, на огромные опустошения, причиненные Балканскому полуострову и Малой Азии варварскими вторжениями, на Востоке в гораздо большей степени, чем на Западе, сохранились ремесла и торговля. Такие факты, как расцвет Пальмиры в III веке, доказывают, что силы Востока еще не были окончательно подорваны. Наконец, Восток был культурнее Запада. В Никомедии, которую Диоклетиан украсил великолепными, хотя и грубоватыми постройками (вкусы римлян к этому времени сильно варваризировались), он окружил себя пышным придворным церемониалом. Во время аудиенций и придворных торжеств император появлялся в шелковой, затканной золотом одежде, в обуви, украшенной драгоценными камнями; на голове его была надета диадема, т. е. белая, унизанная жемчугом, повязка. Доступ к императору был чрезвычайно труден. Евнухи, дежурные офицеры, придворные чиновники различных рангов, стража наполняла «священный дворец». Те, которым выпадало счастье лицезреть особу императора, должны были падать ниц. Официальным титулом Диоклетиана стал dominus («владыка, господин»), особа его начала обоготворяться. Весь этот придворный ритуал преследовал двоякую цель: с одной стороны, окружить особу императора ореолом сверхчеловеческого величия, создать пропасть между ним и простыми смертными, с другой стороны, застраховать императора от покушений, столь частых в III веке. Впрочем, несмотря на эту мишуру, Диоклетиан всю жизнь оставался неутомимым воином и практичным политиком. В первые годы его правления внешнее и внутреннее положение Империи продолжало оставаться напряженным. В 285–287 годах он успешно воевал на Дунае. В 287 году предпринял поход против персов и водворил на престоле в Армении римского ставленника Тиридата. В 290 году очистил Сирию от арабов. Аврелий Виктор пишет: «Начало его правления было смутным и тяжелым. Вся Империя была охвачена войнами и мятежами. В Галлии после отъезда Карина некие Элиан и Аманд, набрав шайку разбойников среди поселян, которых местные жители называли багаудами, опустошили много полей и пытались захватить многие города. Диоклетиан сейчас же направил туда с неограниченной военной властью своего друга Максимиана Геркулия, человека хоть малообразованного, но зато хорошего и умного воина. Отправившись в Галлию, тот частью рассеял врагов, частью захватил в плен и в скором времени всех усмирил. В этой войне отличился отвагой менапиец Караузий. Его поставили во главе флота, набиравшегося для отражения германцев, разбойничавших на море. Зазнавшись от своего положения, он в 286 году захватил Британию и провозгласил себя императором. В то же время на восточные провинции напали персы, в Африке подняли восстание киренцы во главе с Юлианом, а в Египте присвоил себе знаки власти некто по имени Ахилл».
К 293 году стало очевидным, что и двум императорам трудно справляться с внешними и внутренними затруднениями. Поэтому было решено, что каждый из них назначит себе по помощнику (цезарю). В один и тот же день, 1 марта 293 года, эти назначения были проведены. Диоклетиан в Никомедии назначил своим цезарем Гая Галерия Валерия Максимиана. Галерий был сыном простого пастуха, хотя и распускал слухи, что его мать забеременела им от какого-то божества в образе змея. Максимиан избрал себе цезарем человека знатного рода – Гая Флавия Валерия Констанция Хлора. Для придания прочности всей системе цезари были усыновлены каждый своим августом и женились на их дочерях: Галерий – на Валерии, дочери Диоклетиана; Констанций – на Феодоре, падчерице Максимиана.