Прием в России был ошеломляющий. В Кронштадт для встречи датской принцессы прибыли император Александр II, императрица Мария Александровна и все дети: Владимир, Алексей, Мария и цесаревич Александр. Торжественно выстроившаяся военная эскадра насчитывала двадцать судов. Под салют кораблей и орудий прибрежных фортов императорская яхта «Александрия» прибыла в Петергоф, а затем торжественный кортеж направился к Александровскому дворцу Царского Села. 17 сентября 1866 года состоялся торжественный въезд невесты цесаревича в столицу. Длинный кортеж в этот день двигался особенно медленно. Дагмар сидела в золоченой карете вместе с императрицей Марией Александровной. Всюду ликующие лица приветствовали императорскую семью, все кричали «ура!» и размахивали головными уборами. Слева от кареты следовал цесаревич. Въехав в столицу, торжественная процессия сделала остановку у Казанского собора, который являлся фамильным собором династии Романовых. Члены императорской семьи приложились к образу Казанской Божьей Матери, и затем процессия двинулась к Зимнему дворцу.
Зимний дворец. Дагмар никогда не видела столь великолепного и роскошного здания. Парадная лестница поразила ее воображение необыкновенной пышностью и красотой. Процессия торжественно проследовала в церковь, где через некоторое время состоялся молебен.
Граф С.Д. Шереметев в своих мемуарах рассказал, что, когда четырехместная карета подъезжала к Александровскому дворцу, все взоры обратились к той, чье имя облетело всю Россию: «Все взоры устремились по одному направлению. Принцесса Дагмар приветливо кланялась во все стороны и на всех производила чарующее впечатление».
Поэт Тютчев воспел в своих стихах «Дагмарину неделю»:
Сама Дагмар в своем дневнике оставила подробную запись этого великого события своей жизни:
