По свидетельству Сервантеса, «Дон Кихот» был начат в тюрьме, хотя трудно сказать, имелось ли в виду только заключение 1602 г. или в слова эти вкладывался такой же общий смысл, что и в высказанную одновременно сентенцию Гамлета «Дания — тюрьма…».
К 1603 г., когда Сервантес переезжает из Севильи в Вальядолид (а спустя два года — в Мадрид), им было написано около половины новелл и драм, вошедших позже в сборники 1613 и 1615 гг. Книгой, с которой впервые после «Галатеи» Сервантес предстал перед публикой, была первая часть «Дон Кихота», изданная в 1605 г. и принесшая автору признание и любовь народа, а вскоре и всеевропейскую славу. Однако документы показывают, что и в Мадриде семья продолжала жить в бедности, несмотря на вступление самого писателя в духовное братство и подаяния меценатов. Вечная нищета осложнилась травлей врагов, которым Сервантес отвечал в поэме «Путешествие на Парнас» (1614) и в предисловиях к книгам. Особенно тяжелым ударом было опубликование в 1614 г. под псевдонимом Алонсо Фернандес де Авельянеда ложного продолжения «Дон Кихота», представлявшего собой, особенно в первых частях, ядовитый контрреформационный памфлет против Сервантеса, поругание его хитроумного идальго. Однако «Лжекихот» лишь ускорил завершение подлинной второй части, напечатанной в конце 1615 г. За четыре дня до смерти Сервантес закончил приключенческую «северную повесть» «Персилес и Сихисмунда», над которой он работал с 1590-х годов, но которая вышла посмертно в 1617 г.
«Галатея» — одно из ранних произведений Сервантеса, относится ко времени, когда великий писатель-гуманист только нащупывал пути оригинального творчества. Обратившись к пасторальному сюжету, он принял и ставшие уже традиционными приемы и изобразительные средства. Однако привычные формы приобретают новый, гораздо более глубокий смысл и значение, насытившись иным философским содержанием. Есть здесь зародыш идеи «Дон Кихота»: для Сервантеса идеализированный мир чувств и отношений, царящий в его пасторали, обладает более высокой реальностью в силу своего соответствия законам разума и справедливости, чем противоестественный мир Испании конца XVI в. Как и испанские поэты XVI в., например Луис де Леон, Сервантес противопоставляет дисгармонию «злого века» миру природы и близких к ней пастухов, создавая впервые в своем творчестве некую утопию «золотого века» (позже к этой теме писатель не раз вернется в «Дон Кихоте»). Сервантес пытается включить в традиционное повествование реалистически трактованные эпизоды, что создает впечатление некоторой двойственности художественной ткани «Галатеи». Известна лишь первая часть романа. Книга осталась незаконченной, по-видимому, потому, что, пока он обдумывал ее продолжение, у него созрел замысел приключенческой повести о Персилесе, а затем и «Дон Кихота» — романа, построенного на универсальном сопоставлении идеала и реальной действительности.
Дух эпохи и общественные интересы Сервантеса привлекали его к театру, хотя драматургия не была главным призванием писателя и его драмы не пользовались популярностью, сопоставимой со славой «Дон Кихота» или драм Лопе. Тем не менее театр Сервантеса занимает важное место в развитии драмы Золотого века. В первый период драматической деятельности Сервантеса, в 80—90-е годы, было поставлено около 20–30 его драм, и он с успехом выступал наряду с Бермудесом, Вируэсом, Рей де Артьедой, Луперсио де Архенсолой как представитель «классицизирующего» направления ренессансной драмы, ориентировавшегося на традиции «римского испанца» Сенеки. Среди драматургов этого направления Сервантес, как и Хуан де ла Куэва, стремился синтезировать классику с народными представлениями Лопе де Руэды. Однако пьесы Сервантеса во многом оставались драматическими картинами, между тем как Лопе де Вега научился передавать полноту и динамизм ренессансной жизни самой динамикой действия. Зритель оценил эту динамику, и национальный театр Ренессанса, а затем барокко в общем пошел по пути Лопе. Драматурги поколения Сервантеса, вчерашние новаторы, оказавшиеся в арьергарде, стали воевать с так называемым «новым искусством писать комедии». В спор втянулся и Сервантес, но позже он прекратил полемику с Лопе, с которым его связывала общность ренессансных идей, воздал должное великому драматургу и признал, что драма улучшилась по сравнению с временем его, Сервантеса, молодости.
Книга «Восемь комедий и восемь интермедий» (1615), в прологе к которой высказана эта мысль, представляет второй период драматургии Сервантеса. Сюда включены либо новые, либо переработанные пьесы. При этом Сервантес не соперничает с Лопе, ориентируясь на драмы, предназначенные прежде всего для чтения. Драмы и интермедии второго периода родственны сценам народного и фальстафовского фона у Шекспира, и в этом аспекте Сервантес не был превзойден никем из испанских драматургов Золотого века.
