И Белое море, как видно, показалось узко, печально и бесцельно для Петра. Он мужал, и одна потеха уже не удовлетворяла. Была мечта отыскать проход к Китаю или Индии чрез Северный океан; но недостаток средств и времени должен был скоро рассеять юношескую мечту. Сильно прельщало Балтийское море, хотелось пробраться туда, но как? Ключ к морю был у шведов. Оставалось Каспийское море, на которое уже давно указывали иностранцы, требуя свободного проезда на него для торговли с богатою Азиею: разве не может Россия сама овладеть этим средством обогащения, заведши флот на Каспии, овладевши торговлею с прибрежными странами? Еще при царе Алексее строили корабль для Каспийского моря. Корабль был сожжен Разиным; но когда будет сильный флот на Каспийском море, то Разин будет невозможен. 4 июля 1694 года Лефорт писал из Архангельска в Женеву: «Через два года поговаривают о путешествии в Казань и Астрахань; но, быть может, в два года времени это пройдет. Впрочем, я буду всегда готов исполнять приказания. Есть намерение выстроить несколько галиотов и идти к Балтийскому морю… Меня возводят в адмиралы всех судов его величества; этого непременно желает сам наш великий царь Петр Алексеевич». 13 сентября Лефорт писал: «Будущим летом выстроят пять больших кораблей и две галеры, которые, ежели даст бог, через два года отправятся в Астрахань для заключению важных договоров с Персиею».
В два года многое может измениться, думал Лефорт. Действительно, многое изменилось, и на Лефорта указывают как на виновника этих изменений; на него указывают как на человека, уговорившего Петра предпринять поход под Азов. Потехам пора была кончиться. В народе шел ропот: царь связался с немцами, и какое же из этого добро? Одни потехи, от которых понапрасну гибнут и страдают люди. Для собственной выгоды Лефорт должен был настаивать на прекращении потех и на какое-нибудь важное предприятие, которое могло бы выставить в выгодном свете царя и компанию, иначе рождались очень неприятные сравнения с свергнутым правительством: если при Софье походы в Крым были неудачны, то все же русские рати искали врагов в их жилищах, а теперь татары приходят на Украйну. Союзники упрекают в бездействии, гетман Мазепа пишет, что необходимо начать наступательное движение; этого желает народ, это особенно нужно, чтоб дать упражнение беспокойным силам, собранным на Запорожье. Лефорт хотел, чтоб Петр предпринял путешествие за границу, в Западную Европу; но как показаться в Европе, не сделавши ничего, не принявши деятельного участия в священной войне против турок. Не забудем, что тотчас по взятии Азова предпринимается путешествие за границу: эти два события состоят в тесной связи.