Первая мировая война застала Марию Федоровну в Англии. 17 июля 1914 года вдовствующая императрица писала старшей дочери Ксении: «Кажется, что все сошли с ума; не верится, что все это так скоро могло случиться. Я совершенно подавлена. Все, что произошло, так ужасно и так страшно, что слов нет. Боже мой, что нас еще ожидает и чем это все кончится?»
Из Англии Мария Федоровна перебралась в Данию. По воспоминаниям князя Юсупова, оказавшегося в те дни вместе с ней и женой Ириной в Копенгагене, множество поездов было предоставлено в распоряжение русских, не имевших возможности вернуться на родину. При попытке вернуться в Россию через Германию Мария Федоровна подверглась в Берлине грубым издевательствам.
20 июля (2 августа) она сделала в своем дневнике следующую запись: «Во Франции нас всюду встречали с возгласами „Да здравствует Россия!“. Мобилизация шла полным ходом. В Германии ничего не было заметно до тех пор, пока мы не прибыли в предместья Берлина, где лица прохожих дышали ненавистью. Когда же мы въехали в Берлин, отвратительное место, появился Свербеев (посол России в Германии. —
Мария Федоровна вынуждена была вернуться в Копенгаген. Когда она уже через Швецию и Финляндию возвращалась в Россию, финны, которые были особенно расположены к вдовствующей императрице, на станциях приветствовали ее овациями. Тысячи людей пели в ее честь национальные гимны. Императрица искренне любила Финляндию и, по словам государственного секретаря А. А. Половцова, всегда «страстно отстаивала ее от натиска русской бюрократии».
27 июля Мария Федоровна возвратилась, наконец, в Россию. Из дневника Николая II: «27 июля, воскресенье. В 10 1/2 была обедня вследствие приезда дорогой Мама в 12.36 сюда в Петергоф. Встречало все семейство, министры и свита. Был выставлен дивный почетный караул от Гвардейского Экипажа. Мама приехала с Ксенией, совершив 9-дневное путешествие из Англии на Берлин, откуда ее не пропустили к нашей границе, затем Копенгаген, через всю Швецию на Торнео и на СПб. Она совсем не устала и в таком же приподнятом настроении, как мы все…»
После возвращения домой Мария Федоровна некоторое время жила в Елагине, откуда писала своим родственникам письма, полные боли и отчаяния. 7 сентября великому князю Николаю Михайловичу: «Труднее и тяжелее жить здесь, так далеко от всего, когда всем сердцем и душой хотелось бы быть там. Такая тоска и такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать и узнавать результаты. Ужасно думать, что это только начало…» Ее давняя антинемецкая настроенность выливалась в открытый негодующий протест «против варваров», которые, как она надеялась, «в конце концов будут наказаны». «Это такие чудовища, внушающие ужас и отвращение, каким нет подобных в истории», — писала она в том же письме. «Японцы поступали с ранеными совершенно иначе, по-джентльменски, тогда как немцы хуже диких зверей. Надеюсь ни одного из них не видеть всю мою жизнь. В течение пятидесяти лет я ненавидела пруссаков, но теперь питаю к ним непримиримую ненависть…» 12 октября в очередном письме к Николаю Михайловичу она вновь возвращается к этой теме: «Живем в постоянном беспокойстве, скрепя сердце и читая в газетах о зверствах варваров и дикарей германцев, какие подлецы! Надеюсь никогда в жизни не видеть ни одного, особенно Вильгельма, этого одержимого дьяволом».
15 декабря она сообщала великому князю: «На днях сестра Аликс мне писала и между прочим рассказывала, что англичане нашли в карманах убитых немцев бумагу или приказ, что если между ранеными найдут принцев Тек или Баттенбергов, то их добивать. Это так чудовищно, что даже едва этому веришь. Я называю это тройным убийством! А еще Баттенберги его собственные двоюродные братья…
Я посещаю госпиталя так часто, как только могу. Это единственное мое утешение. Все наши дорогие раненые возвышают нашу душу: какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа! Я ими любуюсь от души и хотела бы стать на колени перед каждым из них…»
С начала 1915 года вдовствующая императрица переезжает в Киев, где активно занимается попечительской деятельностью по линии Российского Красного Креста, во главе которого она стояла с 1880 года. Дневниковые записи, которые вела в эти дни Мария Федоровна, свидетельствуют о ее ежедневных посещениях госпиталей, постоянных встречах с представителями Красного Креста, как Российского, так и Датского. Вот некоторые из записей: