Александр III не любил жару и предпочитал отдыхать в Финляндии, куда его привлекала именно рыбалка в шхерах и на речных порогах. Для него на озере Ляхделахти был построен двухэтажный домик (он сохранился до нашего времени). Скорее всего, это хобби императора и породило известную байку: на сообщение министра о том, что его ждёт посол одной из европейских держав, самодержец якобы ответил: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать!»
Манеры царя также были просты — придворные и дипломаты находили, что у него «вкусы и замашки настоящей деревенщины». В царском кабинете в Гатчине стоял еловый чурбан, на котором стремившийся похудеть государь колол дрова; он ходил в штанах с заплатками, шокируя министра иностранных дел Н. К. Гирса. Равнодушие монарха к одежде и комфорту засвидетельствовал министр финансов С. Ю. Витте: «Камердинер императора Александра III Котов постоянно штопал штаны, потому что они у него рвались. Как-то раз... говорю ему: “Скажите, пожалуйста, что вы всё штопаете штаны? Неужели не можете взять с собою несколько пар панталон, чтобы в случае, если окажется в штанах дырка, дать государю новые штаны?” А он говорит: “Попробуйте-ка дать... Если он наденет какие-нибудь штаны или сюртук — то кончено: пока весь по всем швам не разорвётся, он ни за что не скинет. Это для него — самая большая неприятность, если заставить его надеть что-нибудь новое. Точно так же и сапоги: подайте ему лакированные сапоги, так он вам эти сапоги за окно выбросит”».
Государь порой держал себя так, что слухи о затрещине, которую он будто бы дал тому или другому министру, казались правдоподобными. Впрочем, тот же Гире считал, что «с ним легко говорить, но перо у него жестокое». Александр Александрович и вправду не стеснялся в выражениях, так что царские резолюции на бумагах были порой весьма обидными. «Убрать эту свинью в 24 часа», — потребовал он, узнав, что директор Департамента полиции Пётр Дурново приказал тайно обыскать квартиру бразильского поверенного в делах, чтобы изъять письма его собственной неверной любовницы. «Если бы Николай Николаевич не был бы просто глуп, я бы прямо назвал его подлецом», — охарактеризовал он в письме Лорис-Меликову родного дядю. «Какой подлец и скот Милан», — возмущался он сербским королём в письме Победоносцеву, — а лукавого германского канцлера Бисмарка мог в сердцах обозвать «обер-скотом».
По-настоящему близких людей у царя было немного — он знал цену придворным отношениям. Едва ли не самые проникновенные слова в письмах он посвящал матери и любимой лайке Камчатке: «...и я с таким отчаянием вспоминаю моего верного, милого Камчатку, который никогда меня не оставлял и всюду был со мной; никогда не забуду эту чудную и единственную собаку! У меня опять слёзы на глазах, вспоминая про Камчатку, ведь это глупо, малодушие, а что же делать — оно всё-таки так! Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг; нет и быть не может, а пёс может быть, и Камчатка был такой».
Для «демократичного» по облику и поведению царя самодержавие было не политическим принципом, а скорее естественным состоянием вещей, и всякое поползновение на него он воспринимал как оскорбление. «Конституция? Чтоб русский царь присягал каким-то скотам?» — возмущённо заявил он в 1881 году.
Себя же он считал хозяином огромного дома, единолично за всё отвечающим, и оставался таким на протяжении всего царствования. Самодержец, обладавший большим чувством ответственности, ежедневно был завален неотложными делами, читал нудные и малопонятные казённые бумаги: доклады, журналы заседаний, мемории, представления, справки. Сопоставление разных точек зрения, выявление рационального зерна давались ему тяжело — не хватало ни знаний, ни способностей, а лично ему неизвестным профессионалам царь не доверял. Он не любил столкновения мнений, особенно в Государственном совете, и предпочитал решать дела с глазу на глаз с министрами.
При этом он тяготился разросшейся свитой, расточительностью двора, повседневной необходимостью раздачи орденов за выслугу лет и в связи с юбилеями и пытался с этим бороться, вычёркивая фамилии из списков представленных министрами к награде. Государь требовал соблюдения порядка и от членов собственной семьи. Он не стал преследовать мачеху, тем более что отец в 1880 году просил его: «Дорогой Саша. В случае моей гибели поручаю тебе мою жену и детей»; она получила достойное содержание и отбыла с детьми за границу.
