Николай II вёл размеренный образ жизни, подробно описанный в его опубликованной в 1913 году биографии. Он рано вставал (в восемь, а иногда и в семь часов утра); отведывал «простой и умеренный» первый завтрак, после чего уединялся в кабинете. С десяти до одиннадцати часов предусматривалась прогулка (с любимыми собаками породы колли), если не было необходимости принимать чинов двора. В 11 царь снимал пробу пищи полков лейб-гвардии или собственного конвоя. Далее следовали доклады, прерываемые в час пополудни обильным, хотя также «простым и скромным» завтраком. Около двух часов дня вновь начинались приёмы, продолжавшиеся час-два. Следующий час отводился прогулке, ещё час царь проводил в кругу семьи, после чего работал до восьми вечера, когда подавался поздний обед. Спать он ложился не ранее полуночи. «Не менее 10 и часто до 12 часов в сутки работает Державный Хозяин Земли Русской, — сообщалось читателям, — в том числе не менее четырёх часов один, не более семи часов спит, не более пяти-шести часов уделяет на принятие пищи и общение, в виде отдыха, с семьёй».
Последний государь был самым «спортивным» из Романовых — прекрасным наездником, игроком в теннис и бадминтон, гребцом на байдарке, гимнастом на турнике, ездил на велосипеде. Он очень любил плавать, и в 1895 году в Зимнем дворце для него был устроен железобетонный бассейн, облицованный мрамором. Бассейн с подогревом воды был сооружён в Александровском дворце Царского Села, и Николай радостно сообщал супруге: «С великим удовольствием купаюсь, полощусь и плаваю в своей новой огромной ванне». Он был неутомим в дальних пеших прогулках по Крымским горам, так что за ним не поспевали молодые флигель-адъютанты. В 1909 году он в жару прошёл по горам 40 вёрст — опробовал на себе солдатскую форму с полной выкладкой.
Царь начал использовать новое средство передвижения — автомобили. Авто для царскосельского гаража заказывались во Франции на заводе фирмы «Делоне-Бельвиль» и назывались S. М. Т.
Летом Николай II с семьёй покидал свою резиденцию в Царском Селе; на любимой яхте «Штандарт» они плавали в финских шхерах; сходя на берег, гуляли по лесу, забирались на скалы, собирали бруснику, чернику и грибы. С 1909 года любимым местом проведения досуга стал Крым, а любимыми видами отдыха — пешие походы (памятником таких прогулок осталась шестикилометровая «солнечная тропа», ведущая от Ливадийского дворца до местечка Гаспра) и поездки в автомобилях по горным дорогам до имения «Кучук-Ламбата», ханского дворца в Бахчисарае, по местам боёв времён Крымской войны, к местам археологических раскопок.
Путешествуя, Николай II пристрастился к фотографированию; результатом этого увлечения стали десятки альбомов со снимками, запечатлевшими жизнь царской семьи; фотографии висели даже в императорском клозете Александровского дворца в Царском Селе.
Традиционным монаршим отдыхом была охота. Николай II охотился на зубров, оленей, кабанов, зайцев, фазанов и другую дичь. «...Как всегда, чувствовал себя после охоты бодрым», — записал он весной 1906 года. Он подсчитывал и фиксировал в дневнике свои охотничьи трофеи. Так, в 1895 году на охоте и «просто так» он убил 125 зверей и птиц, в 1896-м — 260, в 1904-м — 551, в 1905-м — 199, в 1906-м — 1157, в 1914-м — 246 и т. д. Когда не на кого было охотиться, царь, будучи прекрасным стрелком, палил в любую живность; по его подсчётам, за шесть лет им было застрелено 3786 бродячих собак, 6176 кошек и 20 547 ворон.
Вся страна ожидала появления на свет наследника престола, но императрица рожала девочек: Ольгу (1895), Татьяну (1897), Марию (1899), Анастасию (1901). Империя оповещалась о появлении на свет царских дочерей торжественными манифестами. Но, процарствовав почти десять лет, Николай II не имел сына, и важнейший государственно-династический вопрос не был решён. Назначенный преемником по закону младший брат Георгий в 1899 году скончался от туберкулёза, и право на трон перешло к следующему брату Михаилу. Долгожданный наследник, цесаревич Алексей, родился только в 1904 году; газеты сообщали, что «кормление наследника цесаревича самой августейшей родительницей идёт успешно». Но жизнь мальчика сразу же оказалась под угрозой — он был болен гемофилией. Малейшие ушибы и травмы приводили к кровотечению и внутренним кровоизлияниям.
