Благодаря дружбе с Александром III, Милица и Анастасия были обласканы в России. Обе окончили Смольный институт, приняты при дворе. Милица была выдана замуж за туберкулезного Петра — брата Николая Николаевича, подолгу жившего в Египте, бросившего военную службу и занявшегося архитектурой. Анастасия — за принца Юрия Лейхтенберского, который большую часть времени проводил за границей, не скрывая своей связи с известной куртизанкой. Бросив Юрия и разведясь с ним, Анастасия выходит замуж за Николая Николаевича. Верные и преданные дочки («черногорские соловьи» — как их звали при дворе) добиваются денежного содержания для отца — на организацию отборных частей, которые будут сражаться за Россию. Из Петербурга в Цетинье ежегодно посылается два миллиона. Анастасия и Милица приближены к императрице Алисе, но с появлением при дворе Распутина превратились в ее злейших врагов. Несомненно, и карьера великого князя, уговаривавшего племянника «прогнать гнусного мужика», под влиянием подобных высказываний подверглась жесточайшим испытаниям.
Русско-японскую войну Николай Николаевич встретил, как и подобает старшине императорского дома, не при театре военных действий. Инспектор русской кавалерии находился в Петербурге. Только нелюбовь царицы помешала ему уже тогда стать главнокомандующим армией. Сам Бог уберег его от позора.
После поражения в русско-японской войне ему, главе Совета национальной обороны, поручена реорганизация армии. Николай Николаевич часто ездил во Францию, на маневры. Он неоднократно заявлял о своих антинемецких настроениях: «Мир будет жить без войн, когда Германия, поверженная раз и навсегда, будет разделена на маленькие государства, забавляющиеся своими крошечными королевскими дворами». Стоило ли удивляться, что, несмотря на противодействие императрицы и тогдашнего военного министра Сухомлинова, Николай Николаевич все же стал верховным, главнокомандующим, — как только началась война с немцами. В последний час пятнадцатого дня мобилизации Николай Николаевич покинул Петербург и отправился в полевой штаб в Барановичи. Великий князь и его свита ждали на платформе прихода царя, который должен был попрощаться с главнокомандующим. Николая II не было, он так и не появился. Прозвучала прощальная молитва, все сели в вагоны, и состав тронулся...
Жизнь верховный вел довольно спокойную и размеренную. Лишь иногда поезд главнокомандующего совершал дальние маршруты — для совещаний с командующими фронтов. Думал искренне, что он и только он ведет русские армии в бой. О нем писали газеты: о его воле, суровой энергии, смелости. И мудрости... А он был простодушен, внешняя твердость и жестокость скрывали порой внутреннюю нерешительность, неумение командовать, отсутствие полководнического дара. Он остался хорошим кавалеристом. Мог быть командиром эскадрона — ну, полка, в крайнем случае. Но не мог стать крупным военачальником: не было данных.
Поражение русских армий Самсонова и Ренненкампфа потрясло Россию. Пожалуй, один лишь главнокомандующий оставался спокоен. Он сказал генералу де Лагишу — военному атташе: «Мм счастливы принести такие жертвы ради наших союзников».
Прогерманская партия обвиняла в поражениях главнокомандующего. Тот — Ренненкампфа, немецких шпионов и «гнусного мужика» Распутина. Он даже отдал приказ штабным офицерам: «Если же Григорий Ефимович появится в Ставке или хотя бы в прифронтовой полосе, повесить его на первом суку с последующими извинениями перед царской четой». История распорядилась иначе. Николай II, сместив дядю с поста, сам возглавил русские войска. «Дядя Николаша» был назначен наместником на Кавказе и командующим Кавказского театра военных действий. Можно сказать, высылка. Отрекаясь от Престола, император Всероссийский, словно спохватившись, вновь назначил великого князя главнокомандующим. Временное правительство это назначение отменило.
Оскорбленный Николай Николаевич удалился Крым, в собственное поместье Чаир...
Крымское побережье было довольно плотно заселено представителями императорского дома. В Ай-Тодоре, во владениях Александра Михайловича, жила Мария Федоровна, в белокаменном Дюльбере — царская семья. За Симеизом шли дворцы и усадьбы графа Милютина и Воронцова-Дашкова, дворец Юсупова. Имением Дюльбер, в четырех верстах от Алупки и в тринадцати от Ялты, белым двухэтажным домом, окруженным парком, владел великий князь Петр Николаевич. Неподалеку Чаир — поместье Николая Николаевича. Временное правительство словно забыло о царственных особах, скрывающихся в Крыму в надежде переждать «беспорядки».