Первая вещь, сделанная им в Париже, «Марсий» (1776) — произведение трагического звучания. Марсий, осмелившийся на своей флейте вступить в соревнование с лирой Аполлона, был жестоко наказан: привязанный к дереву, он ждёт, чтобы с него была содрана кожа.
Особую жизненность и выразительность сообщает статуе то, что скульптору удалось сочетать два противоположных мотива и даже две последовательные стадии: борьбу и упадок сил, порыв к освобождению и отчаяние. В туго натянутых, резко выступающих мышцах, в беспокойных складках плаща ещё чувствуются тщетные попытки освободиться от уз, но низко опущенная голова говорит о бессилии обречённого страдальца.
Трагическому «Марсию» противостоит идиллический, мечтательный «Эндимион» (1779).
За «Марсия» Парижская академия удостоила Щедрина малой золотой медали. Помимо этой награды, скульптору присудили также серебряную медаль за барельеф «Убийство Сертория на пире, устроенном главой заговорщиков Серпенной».
Парижские художники хорошо относились к Щедрину. Подобно другим пенсионерам Академии, Щедрин встречался с Дидро, чьи статьи о парижских салонах явились первыми образцами идейно принципиальной, страстной и блестящей по форме художественной критики.
Вскоре по возвращении в Россию Щедрин женился на Марии Петровне Пеше. В феврале 1791 года у них родился первенец — Сильвестр. Второй сын Щедриных, Аполлон, появился на свет в 1796 году. В семье, где все интересы были сосредоточены в области искусства, склонности детей определились рано. Оба связали свою жизнь с искусством: Сильвестр стал известным пейзажистом, а Аполлон выбрал профессию архитектора. Дочь Щедрина, Елизавета, стала женой скульптора В. И. Демут-Малиновского.
Вопреки общему правилу, Щедрин не получил академического звания после возвращения из-за границы. Профессорское звание было присуждено ему в 1794 году. В 1798 году Щедрин включён в состав дирекции, ведавшей хозяйственно-административными делами Академии, а в 1818 году произведён в ректоры «за выслугой лет».
Первое значительное произведение скульптора, выполненное по возвращении в Россию, — статуя «Венера» (1792) — программное произведение автора.
«Щедрин, — пишет Е. Ф. Петинова, — представил Венеру после купания, на берегу водоёма. Мотив купания определяет композицию статуи. Венера стоит, чуть наклонясь вперёд, опираясь рукой о ствол дерева. Тканью, зажатой в другой руке, она отирает капли влаги с правой ноги, стоящей на мощном, выступающем из воды корне.
Изображая Венеру женщиной в расцвете красоты, Щедрин отнюдь не следовал античным канонам. Худощавая, с удлинённым торсом и короткими ногами, его Венера воплощает жизненный идеал скульптора.
Статуя пронизана движением. Оно начинается с наклонённой головы богини и плавно скользит вниз, совершая круговорот, лишь слегка задерживаемый согнутой в колене правой ногой. Даже при беглом взгляде ощущается импульс духовности, как бы исходящий от привлекательного лица Венеры, озарённого лёгкой полуулыбкой. Но почти невозможно определить его выражения. Женственность и чистота в этом образе одерживают победу над чувственностью.
Обработкой мрамора Щедрин прекрасно передаёт различную фактуру предметов: ниспадающие условными декоративными складками одежды богини, шероховатость кряжистого древесного ствола, острые листья болотного растения, гладкую поверхность подставки, имитирующей берег».
К середине девяностых годов относится статуя «Дианы», продолжившая галерею мифологических женских образов. Если в своей «Венере» Щедрин создал образ возвышенно-прекрасный, то уже в «Диане» мотив снижается, приближаясь к жанровому.
