Сближение Дягилева с В. Ф. Нувелем произошло на почве общего увлечения музыкой – они играли в четыре руки, вместе посещали концерты и много говорили о музыке и об их общем боге – Чайковском. В 1893 году Чайковский умер. Нувель рассказывал, как Дягилев, который жил недалеко от «дяди Пети», по нескольку раз в день заходил на квартиру умиравшего композитора и тотчас же сообщал Нувелю получаемые им сведения о состоянии здоровья Чайковского; Дягилев был первым у смертного ложа Чайковского и первый принес венок…
В эти годы – до 1895 года – Дягилев больше всего увлекался и больше всего занимался музыкой. Относительно занятий пением нет никаких разногласий в показаниях друзей и родных Дягилева – он занимался своим голосом с Котоньи. Более противоречивы свидетельства о его занятиях теорией музыки. Бенуа говорит, что «по теории музыки он пользовался наставлениями Римского-Корсакова»; слова Бенуа подтверждает и Игорь Грабарь; о том, что он занимался композицией с Римским-Корсаковым и был его учеником, рассказывал мне и сам Дягилев.
Между тем в памяти друзей Дягилева (П. Г. Корибут-Кубитовича, В. Ф. Нувеля и др.) сохранилась сцена, о которой им мог в свое время рассказывать только сам же Сергей Павлович и которая исключает всякую возможность занятий его с Римским-Корсаковым. Так, П. Г. Корибут-Кубитович пишет в своих воспоминаниях: «Насколько я припоминаю, Сергей занимался теорией музыки и композицией не у Н. А. Римского-Корсакова, а у профессора Петербургской консерватории Соколова. Но Сергей – он был очень высокого мнения о своем музыкальном таланте – хотел знать мнение Римского-Корсакова о своих произведениях и с этой целью отправился к нему. Сергей ожидал похвал и поощрения, – вместо этого он услышал не совсем лестный отзыв и совет еще многому поучиться. Обиженный и раздраженный, он ушел от знаменитого композитора со словами: „Я уверен, что вы еще услышите обо мне много самых лучших отзывов, когда я буду знаменит“ – и довольно шумно захлопнул дверь». В памяти Нувеля эти слова сохранились в еще более резкой (и весьма малоправдоподобной) форме: «Будущее покажет, кого из нас двоих история будет считать более великим».
Какая именно сцена и когда произошла между Римским-Корсаковым и Дягилевым, сказать невозможно (ибо ни одного свидетеля при этом не было), – но, во всяком случае, что-то произошло, какой-то холодный душ от Римского-Корсакова Дягилеву пришлось принять, такой холодный душ, который умерил его музыкальный пыл. Для того чтобы примирить противоречия рассказов друзей Сергея Павловича и его самого, нужно предположить, что эта сцена имела место не при знакомстве Дягилева с Корсаковым, а уже после того, как Дягилев начал заниматься с ним, и была причиною того, что Дягилев перешел от Н. А. Римского-Корсакова к профессору Соколову. Другой душ – в 1894 году – Дягилев принял от своих друзей. Сергей Павлович собрал у себя большое общество и выступил в качестве певца и композитора в сцене у фонтана из «Бориса Годунова», написанной под явным влиянием Мусоргского, но с большим преобладанием «широкой мелодии»: он пел партию Дмитрия Самозванца, его тетка А. В. Панаева-Карцева – партию Марины. «Сцена у фонтана» жестоко провалилась, и после этого Дягилев окончательно отказался от композиторства. Он пробовал стать музыкальным деятелем, записался в члены Императорского музыкального общества, хотел влиять на его деятельность, на обновление программ его концертов и пополнение новыми музыкальными силами, – из этих попыток ничего не вышло.
Потерпев ряд неудач в музыке, Дягилев стал все больше и больше обращаться к живописи…
Лето Дягилев проводил всегда – до 1895 года – неразлучно с Димой Философовым – или в их псковском имении Богдановском, или за границей. Имение Философовых находилось в Новоржевском уезде, в «пушкинских местах», в нескольких верстах от пушкинских Михайловского, Тригорского, Голубова, Врева, Святых Гор. Как и все пушкинские места – сердце России, Богдановское было не по-северному живописно и красочно, с «тургеневскими» прудами, с прекрасным, старинным садом, изрезанным широкими аллеями и тропинками, с вековыми липами, с полосатыми холмами и нивами. Все в Богдановском и в соседних имениях было насыщено воспоминаниями о Пушкине – в Тригорском еще жила знакомая Пушкина Марья Ивановна Осипова и дочь его Зизи – баронесса С. Б. Вревская. В пушкинских местах, в обстановке, в которой Пушкин прожил «отшельником два года незаметных» и в которой он создал столько своих произведений, Пушкин интимнее, ближе, непосредственнее воспринимается и переживается: Дягилев всегда любил Пушкина, – после Богдановского эта любовь превращается в настоящий культ Пушкина.