Занятия с учителями начинались в девять часов и после перерыва на завтрак и прогулку продолжались до шести часов вечера, когда во дворце подавали обед. Затем семья разделялась на своеобразные кружки, причем детей не допускали к досугу родителей. Только приглашение на чай позволяло вечером увидеть играющего в карты Папа и сидящую за рукоделием милую Мама, которая, не отрываясь от работы, слушала вместе с дамами какой-нибудь роман. Летом, когда выезжали в загородные дворцы, в распорядке появлялось едва заметное послабление – перед утренним кофе можно было погулять с отцом по Царскосельскому парку, а в два часа покататься вмести с ним в коляске. Те же радости дарила жизнь в подмосковном имении, к тому же там Сергея брали в гости к соседним помещикам. Но главная прелесть таких дней заключалась для него в общении с природой – среди романтических парков, зовущих к думам и грезам, среди бескрайних полей и лесов, поражающих своим величием, его душа обретала наслаждение. Дополниться оно могло лишь при посещении Ливадии, недавно приобретенного императором имения на южном берегу Крыма, где море, солнце и горы создавали еще один волшебный мир.
Среди немногочисленных друзей-ровесников у Сергея появился особый, самый доверенный, его двоюродный брат Константин. Сын Великого князя Константина Николаевича, видного политического деятеля и руководителя Военно-морского флота России, он был лишь на год моложе Сергея, круг их интересов во многом совпадал, но помимо схожести настроений и присущего обоим большого художественного вкуса юношей объединяло сильное религиозное чувство. Бог постоянно присутствовал в их мятущихся душах, помогая осмысливать и переносить испытания.
Тонкая, легкоранимая натура Константина, ее чувствительность и эмоциональность способствовали расцвету поэтического дара. В 1885 году выйдет первая книга его стихов, скрывающая автора под псевдонимом «К. Р.» (Константин Романов). В русской литературе появится еще один прекрасный лирик, и Сергей, всегда тянувшийся к художественному слову, не раз насладится сочинениями двоюродного брата – чудесными зарисовками пейзажей, дивными сонетами, облеченными в строфы молитвами. В лице чуткого родственника Сергей обретет единственного настоящего друга – ту столь необходимую ему отдушину, без которой он мучительно задыхался. Константину юноша доверит свои сомнения, переживания, страхи и в письмах кузену не раз назовет его своим исповедником. Ни с кем царевич не будет столь откровенен, когда придет пора тяжелых испытаний, никому не будет так благодарен за поддержку. «Знаешь ли, что я только тебе могу писать так – другой, может, и посмеялся бы надо мной, но в тебе, я знаю, что найду всегда отголосок всем моим чувствам, всем моим стремлениям, не только человеческим, но и духовным!» – сказано в письме 1879 года.
Время учебы подходило к концу, впереди ждала самостоятельная дорога, начинающаяся по семейной традиции с воинской службы. Летом 1876 года Сергей Александрович направляется в военный лагерь в Красном Селе, где приступает к обязанностям ротного командира. А следующей зимой начинает готовиться к самому ответственному моменту жизни – принятию присяги Государю и Отечеству. В свой двадцатый день рождения, в торжественной обстановке он произносит слова клятвы, определяющей весь его дальнейший путь, как честное служение, как исполнение предписанного долга.
Возможность с честью послужить России представилась сразу. Началась Русско-турецкая война за освобождение славянских народов на Балканах, и Сергей вместе с императором выехал на фронт, где стал очевидцем ярких баталий, а также свидетелем повседневных военных будней.
В Ращукском отряде цесаревича Александра Великий князь получил возможность более тесного общения со старшим братом, и оба они, казалось бы, хорошо знавшие друг друга, здесь, в неформальной военной обстановке, впервые обнаружили в своих взглядах на жизнь так много общего, близкого, схожего. Им открылось то, что принято называть родством душ, и это новое чувство искренне обрадовало. «Как я счастлив, – записывает Сергей в своем дневнике, – что за все это время я имел случай короче сойтись с Сашей – это большое счастье». Можно смело утверждать, что именно тогда между ними возникло то прочное взаимное доверие, которое они сохранят навсегда и которое будет иметь определяющее значение в дальнейшей службе Сергея.
12 октября 1877 года цесаревич доверил брату боевую разведку. Во главе небольшого отряда ему следовало выяснить расположение войск противника, с чем Сергей успешно справился, несмотря на свистевшие вокруг пули и летящие гранаты. За проявленное мужество Великий князь был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени, которым по праву гордился.