Ещё подробнее она выскажется в письме статс-даме А. Н. Нарышкиной, откровенно, почти как на исповеди, доверив ей мысли о своём прошлом, настоящем и будущем: «Моя жизнь сложилась так, что с блеском в большом свете и обязанностями по отношению к нему покончено из-за моего вдовства; если бы я попыталась играть подобную роль в политике, у меня бы ничего не получилось, я бы не смогла принести никому никакой пользы, и мне самой это не принесло бы никакого удовлетворения. Я — одинока, люди, страдающие от нищеты и испытывающие всё чаще и чаще физические и моральные страдания, должны получать хотя бы немного христианской любви и милосердия — это меня всегда волновало, а теперь стало целью моей жизни. Говорят, что есть люди, которые хотят уйти из мирской жизни, покинуть её, я же, наоборот, хочу войти в неё. Одну сторону этой жизни я узнала благодаря моим прежним обязанностям — это то, что называется светом, “обществом”; я делала для них, что могла, возможно, я плохо выполняла свои обязанности, я пыталась помочь своему мужу в той жизни, которой он жил, в тех обязанностях, которые он выполнял, — блеск, праздники... Я искренне верила, что должна ему помогать, я делала это с радостью, с чувством, что мы приносим радость другим, наши вечера всем нравились, я видела на них много счастливых лиц. Вы думаете, что я хочу осудить свет или уже осуждаю его? Ведь я и раньше понимала и видела, что богатые, молодёжь, честолюбивые люди, думающие только о развлечениях, не страдают, а если и страдают, то утешить их сложнее всего — поклонение золотому тельцу, собственной персоне — какое же это беспросветное страдание! Возможно, я ошибаюсь (я знаю, что надо мной будут смеяться из-за того, что хочу переместить своё существование в нищенскую среду), но я верю, что иногда в мою сторону кто-нибудь посмотрит и придёт мне помочь и оставит на несколько часов пустые развлечения, если хоть раз увидит, какую безграничную радость дают доброе слово, поддержка, пусть даже небольшая, помощь в поиске работы или утешение в страданиях.
Вы можете вслед за многими сказать мне — оставайтесь в своём дворце в роли вдовы и делайте добро “сверху”. Но если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности, я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером; у меня нет ни ума, ни таланта — ничего у меня нет, кроме любви к Христу, но я слаба — истинность нашей любви ко Христу, преданность Ему, мы можем выразить, утешая других людей, именно так мы отдадим Ему свою жизнь... Я знаю, что я не на высоте, и всё же одна монахиня с большой верой и огромной любовью к Господу сказала мне: “Положите свою руку в руку Господа и идите без колебаний”. Мой добрый друг, молитесь, чтобы у меня всегда была эта единственная поддержка, чтобы я всегда знала, куда мне идти».
Фактически обитель начала действовать с октября 1907 года, а в ноябре 1908-го был утверждён её первый устав. Однако Великой княгине предстояло ещё решить несколько вопросов, завершающих прежний этап жизни. Прошлое не перечёркивалось, но старательно очищалось от всего теперь лишнего, ненужного. Ценнейшие произведения искусства из коллекции Сергея Александровича, кроме тех, что подарила родственникам, она безвозмездно передала в музеи. В Третьяковскую галерею (несколько картин), в Императорский Эрмитаж (в основном миниатюры и декоративные предметы), в Музей Александра III (собрание старинных портретов). В усадьбе Ильинское был затеян капитальный ремонт — в доме всё переделывалось, перестраивалось, перекрашивалось. Изменения коснулись даже интерьера сельской церкви. Тех, кто отныне будет здесь жить (имение переходило племяннику Дмитрию), окружит совсем иная обстановка, ничем не напоминающая мир Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны. Мир, по желанию Великой княгини навсегда исчезающий и никому не доступный, как легендарная Атлантида. Он останется лишь в её памяти — сугубо личным, дорогим, неприкосновенным — и окончательно уйдёт вместе с ней самой.
В мирской суете задержала намеченная свадьба племянницы Марии. Жених, шведский принц Вильгельм, девушке понравился. Иногда ей казалось, что она влюблена, хотя к согласию на брак её больше толкали желание свободы и тётина настойчивость. Не сомневаясь в том, что замужество воспитанницы будет удачным, Елизавета Фёдоровна радовалась признакам сердечного согласия: «Раз уж эти двое действительно так глубоко полюбили, я, право же, надеюсь, они будут по-настоящему счастливы». В мае 1908 года состоялось венчание в Царском Селе, после чего молодые покинули Россию. Через год у Марии родится сын, но семейная жизнь не сложится. Супруг окажется настолько скучным, настолько ограниченным в познаниях и в интересах, что принцесса не выдержит. Через шесть лет брак будет расторгнут.
