Старая московская усадьба в Замоскворечье действительно отвечала требованиям генерал-губернатора. Представьте себе огромный парк, террасами спускающийся к Москве-реке, тенистые аллеи, пруд, павильоны. Конечно, не царские дворцы под Петербургом, не похоже и на Ильинское, но всё же здешняя тишина и чистый воздух создавали желанную атмосферу покоя.
Великий князь хорошо помнил эти места со времён своих первых, ещё детских посещений Москвы. А жене мог поведать их историю. С конца XVIII века считавшийся ещё пригородным район близ Большой Калужской дороги стал привлекать внимание богачей и аристократов. Демидовы, Голицыны, Щербатовы обустраивали здесь свои сады и дачи. Но настоящую славу Нескучному принёс граф Алексей Орлов, поселившийся в Первопрестольной на закате своей громкой жизни. Устроенный им парк сделался местом бесконечных увеселений, собиравших толпы гостей. Размах и роскошь праздников потрясали воображение: конные карусели в Манеже, пышные представления в Воздушном театре с аллегорическим прославлением Екатерины II и, понятно, самого чесменского героя, фантастические фейерверки. Единственная дочь графа, унаследовав имение, продала Нескучное Николаю I, который, прикупив к нему соседние дачи, распорядился создать здесь большую царскую усадьбу. В 1846 году в парке возвели новый дворец, названный Александрийским, — Августейшая семья, приезжая в Москву, с удовольствием поселялась в нём «частным образом».
Теперь с разрешения императора дворцово-парковый ансамбль, официально именуемый Александрией, сделался второй резиденцией генерал-губернатора. Крайне сдержанный в эмоциях даже при ведении дневника, Сергей всё же сделает запись: в Александрии «особенно хорошо и приятно». Это многое значит! Однако все её достоинства, привлёкшие сюда Великого князя, его подчинёнными не воспринимались — наоборот, длительные пребывания начальника вдали от центра Москвы казались им большим неудобством. В среде обывателей тоже возникло неодобрение, переезд генерал-губернатора «за город» некоторые посчитали пренебрежением к Первопрестольной и очередной «царской замашкой».
Помимо уже отмеченных преимуществ, Александрия давала ещё одно — здесь можно было поселить гостей. Дворец в Нескучном считался менее официальным, так что приглашённые чувствовали себя в нём весьма уютно, кем бы ни приходились хозяевам. В такие дни — а их выдавалось немного — досуг скрашивали разговоры, чаепития, домашние развлечения. Зимой на специально устроенном здесь катке Сергей Александрович любил покататься в свободные минуты. Крепкий мороз только на радость — можно построить ледяную горку и вихрем скатиться вниз, ощутив полузабытый детский восторг!
В Нескучном праздновали Рождество. Иногда его встречали в доме на Тверской, но обязательно стремились попасть на эти радостные дни в Александрию. По традиции для каждого члена семьи наряжалась отдельная ёлка, тщательно подбирались подарки. Хотелось хоть ненадолго забыть о житейских проблемах, о неурядицах. «Без Павла Рождество для нас и для деток было грустным, — признавалась Елизавета императрице Марии Фёдоровне в начале 1902 года, — бедненькие — они плакали. Но в этом возрасте рождественский праздник — подарки, и все вместе украшают ёлку — развеселил их несмотря ни на что, и теперь они, визжа, носятся с Сержем в саду вокруг деревьев, играют в снежки — это такая радость».
Великая княгиня заранее писала и рассылала поздравительные открытки, тихо и молитвенно встречала Рождественский сочельник, а утром 25 декабря вместе с мужем выезжала на литургию в храм Христа Спасителя. Как правило, для этого подавалась парадная карета, чем подчёркивалось значение праздника. Церковная служба длилась очень долго (за литургией следовал благодарственный молебен по случаю годовщины победы в Отечественной войне 1812 года), но после трёхчасового богослужения Великокняжеской паре приходилось ещё и «раскланиваться». То есть отвечать на многочисленные поздравления после приложения к кресту. Всех надо было поблагодарить, всем улыбнуться — такова московская традиция, нарушать которую невозможно. Вернувшись во дворец и поднявшись в комнаты по чугунной лестнице (напоминавшей о прежних жильцах, Демидовых), разговлялись в тесном домашнем кругу, обмениваясь подарками и погружаясь в волшебную атмосферу праздника.
