Но всё это ещё впереди, а пока, в последний день октября 1894 года, встретив прибывший в Москву из Крыма траурный поезд, генерал-губернатор отдавал от имени Первопрестольной последние почести почившему самодержцу. Несметные толпы людей встречали скорбную процессию на всём пути её следования в Кремль. Всю ночь люди шли в Архангельский собор, где был выставлен гроб Александра III, прощаясь с безвременно ушедшим императором, прощаясь с эпохой мира и стабильности. В траурном убранстве Москва превзошла даже Петербург, но и столица Империи, задрапированная чёрным, олицетворяла глубокое горе страны. От вокзала до крепости погребальный кортеж четыре часа двигался по Невскому проспекту среди тысяч простых людей и замерших в карауле воинских частей.
Маршировали полки лейб-гвардии, колыхались чёрные знамёна с гербами провинций России, шли придворные служители, депутации государственных учреждений, общественных организаций и всех сословий страны. Чёрный рыцарь с опущенным мечом, как и чёрное знамя с гербом Империи символизировали всеобщую скорбь, а ведомый под уздцы конь Александра III — страну без прежнего хозяина. И тут же белое гербовое знамя утешительно говорило о надежде на светлое будущее. На подушках несли награды почившего и государственные регалии, включая Большую Императорскую корону. За многочисленным духовенством следовала в окружении факельщиков печальная колесница с гробом, вслед за которой шёл новый царь. Сопровождали Николая II Великие князья, свита и специально прибывший на похороны принц Уэльский. Далее тянулась вереница траурных карет.
Сидя в одной из них, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна повторяла маршрут десятилетней давности, когда впервые она счастливой невестой въезжала в Петербург. Теперь как невеста сюда прибыла её сестра, но вместо праздничной процессии Алису ждала похоронная... А ведь как прекрасно всё планировалось лишь месяц назад. Элла задумывала привезти Аликс в Москву и поселить у себя в доме, готовя к переходу в православие, к восприятию русской жизни. При этом сестра лучше бы овладела языком новой родины (ещё в мае с ней стала заниматься та же Екатерина Шнейдер, что учила и Елизавету), заодно чувствуя себя гораздо ближе к Ники, чем находясь в далёком Дармштадте. Весной, как только Государю стало бы лучше, могла состояться свадьба. Торжественная, громкая, весёлая. И вдруг такое несчастье!
К Православной церкви Алиса присоединилась в Ливадии, став посреди семейного горя благоверной Александрой Фёдоровной, Высоконаречённой невестой Государя. Оттуда же Елизавета сообщила бабушке о дальнейших свадебных планах: «Эта свадьба будет семейной, как и свадьба Мамы. Это не только их (Аликс и Ники. —
Пушки Петропавловской крепости возвестили о прибытии процессии в собор. Ещё неделю там будут проходить ежедневные панихиды, после чего 7 ноября состоится погребение. В тот день столицу накроет густой туман, такой, что ближайшие здания будут едва различимы. В туман погрузится и сознание большинства присутствовавших на церемонии, ибо во всё происходящее не захочется верить. «Когда опускали моего Государя в могилу, — признается Сергей в дневнике, — мне всё казалось, что это не он. Он не может лежать в гробу! И снова приходится начинать жизнь — ужасно без него! Не для него жить и работать мне кажется невероятным».