Роммель дальше Эль-Аламейна не продвинулся, а Красная Армия держалась насмерть под Сталинградом. 23 октября генерал-лейтенант Бернард Монтгомери перешел в наступление на войска Оси у Эль-Аламейна и через 12 дней жестоких боев вынудил Роммеля отступить. Хотя до тех пор отношения немецких и итальянских солдат в Северной Африке были отличными, Роммель захватил итальянский транспорт и использовал его для эвакуации своих отборных частей, бросив на произвол судьбы итальянцев, которые тысячами попадали в плен. Роммель поспешно отступал по Ливии до Туниса, оставив англичанам Бардию, Тобрук и Бенгази.
8 ноября в Алжире высадились британские и американские войска. Французский губернатор, настроенный прогермански адмирал Жан Франсуа Дарлан, хоть и был ярым сторонником Петена и вишистского режима, перешел на сторону союзников и управлял Алжиром от их имени, пока не был 24 декабря убит сторонником французского освободительного движения генерала де Голля. По этому поводу Муссолини заявил, что неудачи в Северной Африке явились следствием предательства французского правительства в Виши. Если бы Гитлер отдал французские колонии и Алжир Италии, итальянские чиновники никогда бы не перешли на сторону англо-американцев и не позволили бы им высадиться в Северной Африке.
23 октября британские самолеты совершили массированный авианалет на Геную. 18 ноября Красная Армия перешла в наступление под Сталинградом, окружила его с севера и юга, загнав в котел немецкую армию. Гитлер приказал своим войскам отступить с Кавказа, но твердо стоять под Сталинградом. После двух с половиной месяцев тяжелых боев Красная Армия разбила окруженных под Сталинградом немцев. 2 февраля 1943 года командующий немецкими войсками в Сталинграде фельдмаршал Фридрих фон Паулюс сдал в плен остатки своей армии. Гитлер потерял под Сталинградом 400 000 человек.
Муссолини продолжал страдать язвой. Врачи постановили, что он должен уменьшить количество молока в своем питании, что было для него проблемой, так как он почти ничего не ел и не пил, кроме небольшого количества молока и фруктов. Уколы не приносили облегчения, и порой казалось, что ему становилось от них еще хуже. Рашель считала, что самым лучшим лекарством для него будут вести о победе, но этого медицина дать ему не могла.
Язвенная болезнь дуче медленно проходила. Муссолини, хоть и не вполне поправившийся, уже мог исполнять свои обязанности, в том числе принять 28 октября 1942 года, в годовщину марша на Рим, делегацию немецких нацистов в Палаццо Венеция. Он им сказал, что Италия и Германия ведут совместную борьбу с большевизмом, плутократией и евреями.
2 декабря на заседании Палаты он сказал, что со времени его последнего выступления перед депутатами, 10 июня 1941 года, произошли важные военные события. Он сообщил статистические данные о числе убитых и количестве домов, разрушенных во время авианалетов союзников на итальянские города. Он коснулся огромных потерь русских, которым пришлось эвакуировать большую часть европейской территории СССР, потеряв что-то между 80 и 90 миллионами человек, то есть почти половину населения страны.
Критикуя Британию за антиитальянскую роль, которую она играла во все века, вспомнил о вожде итальянских якобинцев князе Франческо Караччиоле, повешенном в 1799 году Нельсоном, о перехватывании писем Мадзини в Лондоне, о предательстве братьев Бандьера, совершенном правительством сэра Роберта Пиля в 1844 году. Напомнив о радиовыступлениях Черчилля, транслировавшихся на Италию, в которых говорилось, что Британия воюет не с итальянским народом, а лишь с одним человеком — Муссолини, он сказал, что гордится тем, что Черчилль выделил его в качестве своего главного врага. Затем Муссолини объявил, что если и есть на свете человек, который дьявольски жаждет войны, так это президент Соединенных Штатов Америки.
Выступая на заседании Национального исполнительного комитета фашистской партии 3 января 1943 года, он вновь напал на британцев и Рузвельта. При этом подчеркнул, что огромное большинство англичан очень глупы. Однако в этой глупости в каком-то смысле и заключается их сила, потому что они не могут осознать, что эту войну им не выиграть. Он заклеймил Рузвельта как человека, кипящего лютой ненавистью ко всему человечеству, потому что в 43 года он был сражен полиомиелитом. Муссолини напомнил, что день 3 января — это особый день в году: это годовщина 3 января 1924 года, того дня, когда после кризиса с Маттеотти депутаты-социалисты покинули Палату; в этот день «авентинцы» потерпели окончательное поражение. Но сегодня перед Италией встает угроза других «авентинцев», которые будут пострашнее тех, из 1924 года. Он, безусловно, был прав, потому что убить Маттеотти было несравненно легче, чем победить армии Рузвельта, Черчилля и Сталина.
