В час своего триумфа Муссолини — глава правительства, фашистский Дуче, основатель империи — был сильно встревожен. Его младшая дочь шестилетняя Анна Мария заболела в мае 1936 года. Сначала ей поставили диагноз коклюш, но затем он перешел в полиомиелит. Муссолини всегда очень волновался, когда дети болели, и теперь просиживал у ее постели ночь за ночью, потому что ребенок просил, чтобы рядом были либо он, либо Рашель. Анна Мария была сообразительным ребенком и настаивала, чтобы ей сказали, что с ней происходит. Когда ей объяснили, что, возможно, она будет парализована, девочка воскликнула: «Если я всю жизнь не смогу двигаться, лучше мне умереть!» 2 июня врачи, лечившие девочку, сообщили Муссолини и Рашели, что ребенок на грани смерти. В течение нескольких следующих дней Муссолини почти не спал и чуть не лишился рассудка. Когда в окно комнаты Анны Марии подул ветер, он воскликнул: «Закройте окно — или ветер унесет мое дитя!»
Он занимался делами в комнате рядом со спальней, где лежала его дочь, но обнаружил, что не может толком сосредоточиться на политической ситуации, хотя к 8 июня Анна Мария стала поправляться. Когда ему принесли отчеты о подготовке к конференции в Женеве по поводу снятия санкций против Италии, он заметил: «Почему меня не оставляют в покое даже упостели моего ребенка!» 12 июля врачи объявили, что девочка, безусловно, выздоравливает, а 20 июля они сказали, что она спасена. Анна Мария оправилась от полиомиелита, но в 1968 году умерла от рака в возрасте 38 лет.
Во время болезни Анны Марии 5 июня Муссолини встретился с австрийским канцлером Шушнигом в Рокка делле Каминате. Шушииг сообщил ему, что Австрия станет первым государством, признавшим Виктора Эммануила III в качестве императора Эфиопии. Второй нацией, сделавшей это, была Германия. Когда начались первые неприятности с Эфиопией, Гитлер прервал дружественные отношения с Италией. Германия покинула Лигу Наций и не была больше связана ее решениями. Так что, когда Лига наложила эмбарго на экспорт оружия и в Италию, и в Эфиопию, Германия стала продавать оружие Хайле Селассие. После того как началась война и Лига ввела санкции против Италии, германское правительство объявило в ноябре 1935 года, что налагает запрет на экспорт в Италию олова, алюминия и других военных материалов. Это должно было обеспечить немцам доброе отношение Британии в тот момент, когда Гитлер задумал оккупировать Рейнскую область. Кроме того, этим он показывал Муссолини, что с Германией стоит дружить.
В ноябре 1935 года Муссолини послал свою дочь Эдду в Германию с визитом доброй воли. Нацистские вожди встретили ее очень тепло, и, вернувшись домой, она постаралась убедить отца в том, как важно наладить отношения с Германией. Вскоре после этого Гитлер согласился снабжать Италию углем, в котором она очень нуждалась после запрета на экспорт из Британии.
11 июля 1936 года в Рокка делле Каминате во время еще одной встречи с Шушнигом Муссолини посоветовал ему заключить с Германией договор о дружбе, а также предложить австрийским нацистам несколько мест в правительстве. Шушниг согласился, и трое австрийских нацистов стали министрами. В 1934 году Муссолини отверг совет британского правительства побудить Шушнига предоставить льготы австрийским социалистам, дабы заручиться их поддержкой против Гитлера. Теперь же он убедил Шушнига предоставитьльготы нацистам и принять Гитлера в качестве союзника против социализма.
В течение нескольких лет Муссолини пристально наблюдал за положением в Испании. Когда он впервые пришел к власти, Испанией правил правый военный диктатор, премьер-министр короля Альфонса XIII генерал Мигель Примо де Ривера. Но в 1930 году король Альфонс отправил Примо де Риверу в отставку и смягчил диктатуру. Вскоре последовала революция 1931 года, и король оказался в изгнании, а в Испании была провозглашена республика. К власти пришло либеральное левое правительство. Традиционные правые силы страны (в Испании это был союз землевладельцев, армии и церкви) стали в резкую оппозицию к этому правительству. Муссолини также был против республиканского режима в Испании. Он рассматривал революцию 1931 года как победу международного социализма и поддерживал консервативный милитаризм, роялизм и клерикализм в Испании. Это усилило его популярность в Ватикане и католической церкви Италии.
В 1932 году генерал Саканелл Санхурхо стал готовить военный переворот, чтобы свергнуть либеральное испанское правительство. Он тайно связался с Гуарильей, итальянским послом в Мадриде, и передал просьбу, чтобы Муссолини поддержал его государственный переворот. Его эмиссар вступил в контакт с Бальбо. Муссолини дал указания Гуарилье продолжать тайные контакты с Санхурхо и ободрять его, но отказать ему в помощи или открытой поддержке. В августе 1932 года попытка переворота во главе с Санхурхо провалилась.