Однако нацистских вождей тревожила одна деталь: Муссолини не был антисемитом. Антисемитизм казался нацистам неотъемлемой частью борьбы с еврейским большевизмом. Почти во всех других странах их фашистские и правые союзники были антисемитами. Национал-социалисты в Венгрии, «Железная гвардия» в Румынии, «Аксьон франсез» и другие правые профашистские организации во Франции — все были антисемитами, как и сэр Освальд Мосли в Британии, который перенес свою преданность Муссолини на Гитлера. Но Муссолини никогда не выступал и не совершал никаких действий против евреев.
Некоторые нацисты считали, что Гитлер должен поговорить об этом с Муссолини и убедить его стать антисемитом. Гитлер с этим не согласился. Он не хотел, чтобы Муссолини решил, будто он пытается вмешиваться во внутренние дела Италии, и считал, что Муссолини будет этим раздражен и это приведет к осложнениям их отношений. Гитлер не сомневался, что Муссолини в свое время станет антисемитом, так как антисемитизм лежит в сути природы любого фашистского и националистического движения.
Несмотря на позицию Гитлера, некоторые нацистские официальные лица все же подняли этот вопрос перед Муссолини во время его визита в Германию. 28 сентября, за несколько часов до его выступления на Майфельд, они спросили его, почему он не осознает еврейскую угрозу Италии. Муссолини сказал, что его меньше тревожат 70 000 итальянских евреев,[3] чем миллионы черных новой итальянской империи в Африке. Важно заставить итальянцев осознать превосходство белой расы над черной. Он считает, что добился в этом успеха, так как только три итальянки опозорили себя сексуальными связями с черными. Он отдал приказ избить их и сослать на пять лет в концентрационный лагерь.
В марте 1938 года Гитлер приказал немецким войскам войти в Австрию и объявить аншлюс (присоединение) Австрии к Германии. Шушниг был взят под стражу. Евреи согнаны в Вену, где их заставили мыть тротуары и мостовые. Некоторые из них бежали в Берлин, где люди были настроены менее антисемитски, чем в Вене. Муссолини незадолго до этого предупредил Шушнига, что ничем не сможет ему помочь, если Гитлер вторгнется в Австрию. Во время последующего плебисцита аншлюс был поддержан большинством населения. Немцы ликовали, что родина фюрера теперь включена в Германский рейх и что теперь у них «Ein Volk, em Reich, ein Furer» («Единый народ, единая страна, единый вождь»).
Спустя четыре дня, 16 марта, Муссолини говорил на эту тему в Палате депутатов. Как обычно, когда он считал необходимым изменить свою политику, он не пытался скрывать этот факт, а подробно объяснял причины изменения. Он напомнил депутатам, как в 1934 году после убийства Дольфуса послал войска на границу к Бреннеру, чтобы предотвратить аншлюс. Но теперь он осознал, что громадное большинство австрийского народа приветствуют союз с Германией, так что было бы политически неверно и глупо противодействовать воле большинства народа. За прошедшие четыре года международная ситуация в корне изменилась, так как западные державы попытались задушить итальянский народ, введя санкции против Италии во время эфиопской войны. Поэтому в октябре 1936 года Италия заключила союз с Германией и образовала ось Рим-Берлин. Германия теперь — друг и союзник Италии, и они не позволят никаким разногласиям из-за Австрии разрушить их единство. В Италии население скоро дойдет до 50 миллионов, в Германии — уже 80 миллионов, и они вместе образуют непобедимый блок в центре Европы.
В апреле 1938 года, после того как леди Чемберлен переговорила с Муссолини и написала затем Невиллу Чемберлену, Муссолини подписал Англо-итальянский договор, по которому он обязался вывести свои войска из Испании, как только закончится гражданская война. Чемберлен приветствовал это соглашение как возобновление дружбы между Англией и Италией.
После визита Муссолини в Берлин настала очередь Гитлера приехать в Рим. Это произошло 3 мая 1938 года. В течение его шестидневного пребывания в Риме было множество банкетов и речей, подчеркивавших солидарность и надежность оси Рим-Берлин. Гитлера раздосадовало, что протокол требовал от него, как главы немецкого государства, остановиться в Квиринале у короля Виктора Эммануила, а не у Муссолини. Во дворце ему не понравились ни кухня, ни беседы, однако все-таки несколько разговоров по поводу международного положения с Муссолини состоялось. Они пришли к согласию продолжать оказание помощи Франко до тех пор, пока он не победит в Испании коммунистов. Гитлер сообщил Муссолини, что взял на себя защиту су детских немцев в Чехословакии и что, возможно, это приведет к международному кризису. Муссолини пообещал Гитлеру, что Италия не станет противиться его действиям в Чехословакии. Ни разу во время этих разговоров Гитлер не коснулся вопроса о евреях и не стал убеждать Муссолини проводить политику антисемитизма.