В Польше нацисты начали депортацию евреев в лагеря смерти. В январе 1942 года на конференции в Ванзее близ Берлина обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих (позднее он стал заместителем рейхспротектора Богемии и Моравии и был убит близ Праги чешскими агентами, засланными из Англии) разъяснил небольшой группе нацистских руководителей свой план убийства всех евреев Европы в газовых печах, установленных в Польше. Вскоре из всех оккупированных немцами территорий — а к лету 1942 года и из Франции — евреев депортировали в Освенцим и другие подобные лагеря. Кроме Дании, где датчане сумели спасти евреев, отослав их в безопасную нейтральную Швецию, единственной страной, где евреев не отослали в газовые камеры, была Италия.
В октябре 1942 года Гиммлер приехал в Рим. Он убеждал Муссолини выслать итальянских евреев в Польшу, уверял, что там с евреями будут обращаться гуманно. В концентрационные лагеря помещают только евреев, ведущих подрывную деятельность. Большинство же будет работать на строительстве дорог, а старики будут помещены в дома для престарелых в Богемии, в Терезиенштадте (Терезине). На самом деле Терезин был перевалочным пунктом на пути к газовым камерам. Муссолини не подал виду: он знал, что Гиммлер лжет. 17 августа 1942 года князь Отто фон Бисмарк, дипломат, сотрудник германского посольства в Риме, рассказал чиновнику итальянского министерства иностранных дел, что депортированных евреев в Польше убивают. Четыре дня спустя министерство иностранных дел передало эту информацию Муссолини.
Во Франции правительство Виши дало согласие на депортацию евреев, но в итальянской зоне оккупации на юге итальянская армия воспрепятствовала местным французским чиновникам выполнить инструкции по депортации. Немцы в Салониках собрали всех евреев и депортировали их в польские лагеря смерти. Но итальянские оккупационные власти в Афинах, несмотря на протесты немцев, отказались настаивать на выполнении приказа о ношении евреями отличительного знака — желтой звезды Давида.
Приехавший 25 февраля 1943 года в Рим Риббентроп пожаловался Муссолини на действия итальянских офицеров во Франции, препятствовавших вишистским чиновникам осуществлять депортацию евреев. Риббентроп заявил, что, очевидно, у этих офицеров, как и у некоторых немецких, отсутствует подлинное понимание еврейского вопроса. Муссолини согласился с ним и сказал, что отдаст им приказ перестать защищать евреев. Он написал Гитлеру, что иудаизм — это «болезнь, которую надо лечить огнем и мечом». 18 марта немецкий посол барон Ганс Георг фон Маккензен снова поднял этот вопрос перед Муссолини, который выразил сожаление по поводу «сентиментального гуманизма» своих генералов и пообещал, что итальянская армия больше не станет мешать действиям французской полиции. Однако итальянцы в своей оккупационной зоне продолжали защищать евреев.
Высказывалось предположение, что Муссолини соглашался с Риббентропом и Маккензеном, чтобы их обмануть, а сам отдал тайный приказ своим генералам спасать евреев. Но Муссолини так часто пользовался словами «сентиментальный гуманизм» для выражения презрения, что невозможно поверить, будто в этом случае он имел в виду нечто иное. Когда ему сообщали, что его генералы спасают жизни еврейских мужчин, женщин и детей из жалости к ним, первой реакцией дуче было презрение и осуждение их действий как слабость. Они должны были бы осуществлять депортацию евреев с безжалостной решительностью. Но Муссолини особенно не стремился депортировать евреев и, выразив свое презрение «сентиментальному гуманизму» генералов, не тратил силы на то, чтобы мешать им заниматься спасением обреченных.
На итальянские и немецкие войска в Северной Африке нападали с двух сторон: 8-я армия Монтгомери с востока и англо-американские части в Алжире с запада. В марте вспыхнула забастовка на военных заводах в Милане. Несомненно, она была поддержана, а возможно, и вызвана подпольными группами коммунистов среди рабочих. Ситуация в стране была очень серьезной.
В начале апреля 1943 года Муссолини поехал в Зальцбург на очередную встречу с Гитлером в замке Клессхейм. Муссолини предложил Гитлеру начать переговоры со Сталиным о сепаратном мире с Советским Союзом. Возможно, что Геринг или кто-то из немецких генералов попросили Муссолини высказать это Гитлеру. Но Гитлеру это предложение не понравилось. Да и было весьма маловероятно, что Сталин примет подобные предложения Сталин, Черчилль и Рузвельт решили, что, какие бы разногласия ни ждали их в будущем, они не станут ссориться друг с другом, пока не уничтожат Гитлера и Муссолини.