Враждебные действия начались с того момента, когда ханьские войска устроили ловушку для сюнну на рынке пограничного города Маи. Шаньюй прибыл в этот район со своей армией, но обеспокоился, когда заметил в полях скот, пасущийся без пастухов. Заподозрив что-то неладное, он вовремя раскрыл планы китайцев, и сюнну ретировались без ущерба. Затем сюнну напали на границу, заставив ханьский двор направить основные военные усилия на обеспечение живой силой и припасами протяженных пограничных укреплений. Однако эти укрепления, которые были чрезвычайно важны для обороны Китая, никоим образом не способствовали разгрому сюнну. В войне с Китаем последние имели преимущество — выбор направления удара. Располагаясь в глубине степи, они заставляли Хань вкладывать много средств в защиту границы по всей ее длине, в то время как сами могли концентрировать силы для атаки на слабейшем участке границы. Китайцы вполне успешно обороняли стационарные укрепления, но им было трудно одновременно укреплять границу личным составом и посылать экспедиционные войска в степь. Основная тяжесть обеспечения защитных сооружений ложилась на плечи пограничного населения, которое также принимало на себя сокрушительные удары кочевников. Ханьский двор был обеспокоен тем, что жители пограничных областей, которые всегда считались политически неблагонадежными, могут перейти на сторону сюнну.
Когда на сюнну стали оказывать военное давление, шаньюй перевел своих людей и ставку подальше от пограничного района, на новые земли в Северной Монголии. Для того чтобы настигнуть сюнну на другой стороне пустыни Гоби, ханьским экспедиционным войскам необходимо было углубиться в степь на сотни миль. Сюнну, как правило, имели подробные сведения о передвижениях ханьских войск и, попросту уходя с пути их следования, часто избегали сражений. Племена, которым угрожало вторжение, могли временно переместиться на территории, обычно занимаемые соседями, без какого-либо сопротивления со стороны последних, так как и те и другие были составными частями единой империи. Многие ханьские армии никогда не видели своего противника. Другие выбивались из сил, преследуя сюнну только для того, чтобы быть атакованными и уничтоженными при попытке возвращения в Китай. Тактика уклонения от сражений путем постоянного отступления была частью старой стратегии кочевников, направленной на то, чтобы дать противнику нанести поражение самому себе. Подобно тому как они отказывались захватывать китайские земли, которые в дальнейшем пришлось бы оборонять от превосходящих ханьских армий, сюнну и в степи точно так же старались избегать сражений до тех пор, пока их шансы на победу не становились предпочтительнее. Не имея городов и деревень, которые надо было защищать, кочевники ограничивались тем, что выжидали, когда тяготы пути и неблагоприятные условия приведут ханьские армии к поражению. Крупные победы над кочевниками могли бы быть достигнуты только если бы ханьские армии переняли у сюнну военную тактику с использованием быстрой кавалерии и внезапных атак. Но ханьские войска и генералы в большинстве своем не были знакомы с этой тактикой и чувствовали себя в степи неуверенно. Те же из них, которые умели воевать в степи, в основном были выходцами из пограничных районов и часто, к неудовольствию ханьского двора, сражались на стороне сюнну, которым сдавались в плен, чтобы избежать смертной казни за поражение, предусмотренной военными законами Хань.
Сюнну продолжали тактику чередования жестоких набегов и предложений о мире. Они, по-видимому, были осведомлены о том, что продолжение военных действий давалось ханьскому правительству с большим трудом, чем кочевникам. В мирных предложениях сюнну всегда требовали возобновления политики