Вернувшись в Россию, Волынский получил чин генерал-адмирала и был назначен астраханским губернатором. С этих пор он постоянно напоминал Петру о возможности действовать на Кавказе оружием, а не политикой. Сразу после Ништадтского мира возник и удобный повод к войне: лезгины напали на Шемаху, где в то время находились русские купцы, и стали грабить всех без разбору, убили нескольких русских и захватили товаров на полмиллиона рублей. Волынский предупреждал, что, если царь теперь не вмешается, Кавказ отойдет к туркам и «тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать».
Петр отвечал: «На оное ваше мнение ответствую, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге маршировать велели на квартиры, отколь весной пойдут в Астрахань».
Волынский настаивал на привлечении к войне с Персией Грузии и Кабарды, но Петр, памятуя свой печальный опыт союза с Молдавией и Валахией, проявлял осторожность: «Что же вы пишете о принце грузинском, оного и прочих христиан, ежели кто к этому делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинали (по обыкновенной дерзости тех народов), а тогда поступали бы с совету».
Пока шла переписка, стало известно, что афганцы, восстав против Гуссейна, разбили персидское войско и овладели Исфаханом. Гуссейн был низложен, вместо него на престол взошел его сын Тахмасы-Мирза. Лезгины, стремясь избежать возмездия за разграбление Шемахи и убийство русских купцов, искали покровительства султана. Нужно было предупредить появление турок на Кавказе.
Петр заторопился. В начале мая 1722 года из Москвы выступили гвардейские полки. За ними выехали Петр с Екатериной в сопровождении Апраксина, Толстого и других вельмож. В Коломне царь со свитой сели на суда и поплыли в Астрахань. Несмотря на спешку, любопытство Петра брало верх, так что путешествие растянулось на целый месяц: царь останавливался в каждом городке и вникал во все мелочи местного управления и быта — писал указы об усовершенствовании крестьянских изб, об изменении конструкции волжских судов, об улучшении торговли… Он стал первым русским государем, посетившим Казань, интересовался казанскими верфями, церквями, монастырями, осмотрел казенную прядильную фабрику и, найдя, что работает она слабо, вполсилы, да и товар выпускает неважный — не в пример процветающей по соседству частной фабрике, — тут же и передал казенную фабрику предприимчивому купцу. В Саратове, на борту своей галеры, он встретился с семидесятилетним калмыцким ханом Аюкой. Екатерина подарила жене хана золотые часы, усыпанные бриллиантами; хан в ответ согласился послать своих калмыков в каспийский поход.
В Астрахани царь пробыл еще месяц, заканчивая последние приготовления к походу. К персидской границе стянулись значительные силы: пехоты считали 22 000, конницы 9000, матросов 5000; к регулярным войскам присоединилось 16 000 казаков и 4000 калмыков. Пока подходили войска, Петр наблюдал за промыслом белуги — ее сероватую икру русские считали лакомством и предпочитали есть сами, тогда как черную осетровую без сожаления вывозили в Европу.
27 июля, в день Гангутского сражения, русские войска высадились на побережье в Аграханском заливе. Петр сошел на землю первым — его доставили на берег на доске четыре гребца, так как шлюпки застряли на мелководье. Царь тут же решил, что всем офицерам, не бывавшим раньше на Каспии, следует искупаться в море, и сам подал пример, приказав погрузить доску, на которой сидел, в воду.
Дождавшись конницы, которая много потерпела в степном походе, и разослав воззвания к окрестным народам, царь двинулся к Дербенту по узкой береговой полосе, зажатой между морем и скалами. По пути произошла всего одна стычка с местными горцами — русские сожгли селение, князек которого распорол грудь трем казакам, приехавшим к нему с царским манифестом. Петра поразило мужество горцев: они бились в одиночку и, когда у них кончались патроны, орудовали кинжалами. Впрочем, им удалось убить всего пятерых драгун и семерых казаков, тогда как русские напластали человек с шестьсот.
Прочие князьки выказали повиновение. В Тарках местный мусульманский князь в знак доверия привел в русский лагерь всех своих жен и наложниц. Екатерина поместила их в свой шатер и приглашала офицеров полюбоваться прекрасными гуриями.
15 августа, в Успеньев день, Петр и Екатерина слушали всенощную в походной церкви и после богослужения положили по камню на том месте, где стоял алтарь. То же самое сделали и солдаты, и в память об этом событии на месте церкви вырос каменный курган.