Вскоре, между прочим, в августе 1915 г. великому князю Андрею Владимировичу присвоили звание генерал-майора. В дни Февральской революции он находился на отдыхе в Кисловодске, где некоторое время находился под домашним арестом Временного правительства. После Октябрьского переворота большевиков он в 1918 г. вновь подвергался аресту, но уже красногвардейцев, однако вскоре был по протекции освобожден и чудом избежал участи заложника. Вместе со своим братом великим князем Борисом Владимировичем скрывался в горах, в ауле Конова, и благодаря атаману А.Г. Шкуро остался жив. Некоторое время он жил вместе с матерью и гражданской женой М.Ф. Кшесинской в Анапе. Предполагал службу в белой армии, но генерал А.И. Деникин отказал ему в этом по политическим мотивам. В мае 1919 г. они снова вернулись в Кисловодск, надеясь на скорую победу Белого движения. Он с большими трудностями в феврале 1920 г. вместе с матерью и М.Ф. Кшесинской покинул Россию. Поселился на юге Франции в Кап д’Ай. 17 (30) января 1921 г. в Каннах официально женился на упомянутой выше известной балерине Матильде Феликсовне Кшесинской (1872–1971), получившей от императора в изгнании Кирилла I титул светлейшей княгини Романовской-Красинской (28 июля 1935 г.).
Генерал-лейтенант А.А. Мосолов позднее отмечал в своих воспоминаниях:
Однако вернемся к событиям на фронте. Великий князь Михаил Александрович в своем письме из местечка Глембочек писал супруге 6 июля 1915 г.:
