Сёстры обители славились своим рукоделием, и Великая княгиня не раз обращалась к их помощи, когда требовалось создать шитьё для церковных нужд, иногда включая и те работы, над которыми трудилась сама. У неё, как и у мужа, сложились очень тёплые отношения с игуменьей монастыря, матушкой Евгенией (в миру — Екатерина Алексеевна Виноградова), возглавлявшей Вознесенскую обитель с 1893 года и быстро превратившей её в образцовую для всех женских монастырей епархии. С матушкой всегда было приятно поговорить, послушать её добрые советы, поделиться мыслями. Её исключительная энергия и богатый духовный опыт особенно помогут Елизавете Фёдоровне в первые годы вдовства. В 1911 году, когда будет отмечаться 25-летие настоятельства игуменьи (в 1896 году она возглавила в Москве Страстной монастырь), Великая княгиня преподнесёт ей икону мученицы Евгении в старинном серебряном окладе, а четырьмя годами ранее примет активное участие в праздновании 500-летия Вознесенской обители и блаженной кончины преподобной Евфросинии.
В соседнем Чудовом монастыре Елизавета Фёдоровна и Сергей Александрович молились перед мощами святителя Алексия, митрополита Московского, чей светлый образ был близок Великому князю с юных лет. Елизавета знала и то, что ещё младенцем отец мужа, будущий император Александр II, был во время крещения возложен на мощи святителя, с тем чтобы славный угодник Божий стал одним из его восприемников от купели. Знала и о дорогой для Сергея Александровича иконе святого Алексия, которой благословил его в детстве митрополит Филарет. И потому не случайно изберёт со временем Чудов монастырь местом упокоения супруга, поместив его гробницу непосредственно под ракой святого. «Знаю, что душа моего любимого, — признается она императрице Марии Фёдоровне, — обретает помощь у мощей святителя Алексия. Какое утешение, что он покоится в этой церкви, куда я могу постоянно ходить и молиться». Заступничеству славного чудотворца она вверит и свою Марфо-Мариинскую обитель.
Но, конечно, самым почитаемым святым был для Великой княгини преподобный Сергий Радонежский. Небесный покровитель мужа всегда вызывал её глубочайшее преклонение, а в годы вдовства сделается и главным её утешителем. Его Троицкую обитель она станет посещать регулярно, вызывая сочувственное понимание и восхищение у свидетелей её молитв. В одном из писем архимандриту Арсению (Жадановскому) упомянутая выше игуменья Евгения напишет в сентябре 1906 года: «Как торжественен был праздник в Лавре, какие трепетные были чувства при поднятии св. мощей Преподобного] Сергия! — трудно их передать. А милая Великая Княгиня со своими детьми (племянниками Дмитрием и Марией.
Понятно, что искренней большой любовью к образу Сергия Радонежского Елизавета Фёдоровна прониклась ещё при жизни мужа. Великий князь усердно молился святому, всецело отдавая себя под его покровительство, носил на груди рядом с золотым нательным крестиком крест с частицей его мощей, делал пожертвования в Лавру. И не случайно именно в обитель преподобного он привёз жену сразу после свадьбы. По вступлении в генерал-губернаторскую должность Сергей Александрович принял активное участие в подготовке торжеств по случаю пятисотлетия преставления святого Сергия. Праздник оставит в душе Елизаветы неизгладимое впечатление — торжественные богослужения, крестный ход вокруг обители с остановками и молебнами, яркая проповедь молодого архимандрита Антония (Храповицкого), обратившегося к народу со словами: «Вспоминайте о нём, вспоминайте в славе преподобного Сергия и побеждайте ею искушения суеты светской». И эти тысячи богомольцев, что и днём и ночью неиссякаемым потоком тянулись к мощам святого! Они пришли из Москвы огромным крестным ходом, к организации которого Великий князь, опасаясь за людей, поначалу отнёсся настороженно. Но, увидев идеальный порядок и трогательное благоговение народа, очень обрадовался, отметив, что такое может быть только в России.
