Когда тяжело заболел Александр III, Великокняжеская чета специально ездила в Троице-Сергиеву обитель, где молилась о здравии Государя и освятила на мощах святого образ, посланный затем императору. Они были там и в дни коронации Николая II, когда новые Венценосцы возложили на раку покров, изготовленный под руководством Сергея Александровича, и на следующий год, и ещё не единожды, стремясь побывать в Лавре на день преставления святого — 25 сентября. В последний раз они совместно посетили монастырь в сентябре 1904 года, в разгар Русско-японской войны. «По нашему желанию, — записал Великий князь в дневнике, — после обедни был отслужен молебен преподобному о даровании побед! Молились горячо — чудесно было!» Елизавета Фёдоровна осмотрела ризницу, а Сергей Александрович собор в связи с вопросом о его ремонте. Затем оба посетили монастырскую больницу для раненых и больных солдат и в середине дня отправились в обратный путь. С собой увозили образки, предназначенные для знакомых.
Неоднократно Великокняжеская чета бывала и в обители другого подвижника, почитавшегося Сергеем Александровичем с детства, в Звенигородском Саввино-Сторожевском монастыре. Паломничества к мощам святого и в пещеру его скита супруги совершали как частным порядком, так и официальным, по случаю больших торжеств. Через полтора месяца после коронации Николая II они приехали в монастырь для благодарственного молебна и исполнения обета Сергея Александровича — к раке святого им была пожертвована лампада. Та самая, о которой уже говорилось, с надписью «молитвеннику о царях богоизбранных». «Молились тепло... — отметил Великий князь в дневнике. — Рад, что удалось исполнить обет! Господи помилуй!»
Два года спустя Саввино-Сторожевский монастырь отмечал своё пятисотлетие. Торжества приурочили к храмовому празднику, Рождеству Пресвятой Богородицы, а их своеобразной прелюдией стало за день до начала молитвенное пение духовенства преподобному Сергию и праведной Елизавете по случаю только что прошедшего тезоименитства Елизаветы Фёдоровны. Сама она вместе с мужем приехала в монастырь на предпраздничную вечерню, и, конечно, в главный день торжества они оба присутствовали на литургии. Когда началось богослужение, Елизавета Фёдоровна словно перенеслась на несколько веков назад — перед ней выносились древние реликвии, употреблявшиеся в монастыре по особым случаям: Евангелие в золотом окладе с драгоценными камнями, золотые сосуды, украшенные изумрудами и сапфирами (дар царя Алексея Михайловича), плащаницы, шитые золотом, шелками и жемчугом царицей Марией Ильиничной. Всё это вместе с крестным ходом вокруг монастыря и полученной в благословение от обители иконой Казанской Божией Матери оставило у Великой княгини огромное впечатление. Но главным было чувство духовной радости, чувство приобщения к глубоким корням русской жизни и русской веры.
Ни лютеранская Германия, ни англиканская Британия не знали ничего подобного. Реформация запретила поклонение мощам, отменила культ святых и упразднила монастыри вместе с монашеством. Приехав в Россию, Елизавета Фёдоровна соприкоснулась с совершенно неведомым ей благочестием, с древними обрядами и традициями. Поначалу, ещё многого не понимая, она отнеслась к ним с уважением, а когда приняла их в своё сердце и горячо полюбила, то открыла для себя новый воодушевляющий мир, новый путь, ведущий человека к истине. Вокруг всё словно озарилось светом, а то, что раньше казалось лишь русской церковной экзотикой, явилось твердынями духа, образцами христолюбия и вратами спасения.
Подлинная, внутренняя красота православия была гораздо выше его великолепной внешней стороны, и это открытие отразилось во впечатлениях Елизаветы Фёдоровны от посещения центра римско-католической конфессии. В Ватикане она оказалась в октябре 1892 года, сопровождая Сергея Александровича в их совместной итальянской поездке. Супруг уже бывал в Вечном городе, хорошо знал многие его достопримечательности и даже встречался с папой Львом XIII. Великая княгиня попала сюда впервые, так что вполне можно представить охватившие её эмоции. Чего стоили хотя бы посещение церкви Святого Иосифа с находящейся под ней темницей, где томился апостол Пётр, и знаменитого Колизея, на арене которого погибали первые христианские мученики. Этот памятник Елизавете Фёдоровне захотелось осмотреть ещё раз при лунном свете, после чего было трудно устоять перед желанием увидеть ночью собор Святого Петра, которым накануне она любовалась при ослепительном солнце. Со своей колоннадой Бернини и куполом Микеланджело он просто потрясал. На площади перед базиликой били фонтаны, в ночной тишине прозвонили куранты, и казалось, что Рим изо всех сил старается очаровать высоких русских гостей.
