В процессе решения проблемы определения тренда мы предложили несколько из множества возможных индикаторов определения направления: различные скользящие средние, графики крестиков-ноликов, продолжительные линейные регрессии, линии тренда и комбинации индикаторов. Так как долгосрочное направление рынка было определено - наша следующая задача найти среднесрочный индикатор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда.Нам необходима серия сигналов, потому что первый промежуточный сигнал возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит нам торговать в этом направлении. Запомните четкую последовательность: краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом - среднесрочные и, наконец, долгосрочные сигналы. К тому времени, когда мы определим долгосрочный тренд, первые промежуточный и краткосрочный сигналы уже возникнут. Таким образом, мы хотим использовать промежуточные и краткосрочные сигналы, которые будут повторяться несколько раз внутри долгосрочного тренда. Подберите индикатор
Перечень полезных промежуточных индикаторов может включать пересечения DMA (Dual Moving Average - двойные скользящие средние), прорывы канала, скользящие средние, параболические сигналы, нарушения линий трендов, исследования крестиков-ноликов, а также любое количество методов распознавания моделей. У каждого трейдера есть свой любимый индикатор, и любой из них, возможно, так же хорош, как и другой. Нужно помнить, что мы строим систему вокруг комбинации индикаторов, так что важность отдельного индикатора, как правило, подавляется в совокупной системе. Все, что вам нужно сделать, это найти индикатор, которому вы доверяете и который будет давать серии краткосрочных сигналов во время продолжительного тренда.
Реальный вход запускается рыночной активностью, за которой следует промежуточный сигнал. Кроме того, существует выбор механизма запуска. Например, разместите точку входа на новом пике или впадине движения или выберите точку остановки за границами сегодняшнего пика или впадины. Возможно, вы захотите быть очень осмотрительными и подождать со входом до серий пиков или впадин. Если вы менее терпеливы, вы можете выбрать вход на первом закрытии в правильном направлении. Важная вещь, которую здесь следует помнить, состоит в том, что необходимо, чтобы действия цены подтвердили сигналы остальных ваших индикаторов и позволили рынку самому запустить ваше вхождение. Большинство хороших трейдеров получают прибыль немедленно после начала работы. Наша цель идти синхронно со всеми тремя трендами с самого начала.
Терпение вознаграждается
Тестирование, проведенное Группой Системного Трейдинга и Исследований Разработок (группа пользователей System Writer Plus), показало, что результаты системы пересечения двойных скользящих средних могли бы быть коренным образом улучшены путем ожидания прорыва пика того дня, на котором пересечение произошло. При применении тактики ожидания прорыва для входа совокупная отдача на теоретический счет на периоде тестирования пять с половиной лет возросла на 177 процентов (с 22 процентов до 62 процента). Доход за торговлю подскочил на 275 процентов! Исследователи тестировали 56 комбинаций скользящих средних на 10 различных рынках в период с января 1984 по июнь 1989. Исследовательская команда пришла к заключению, что ожидание, пока рынок сам введет их в торговлю, повысило доход за торговлю, уменьшило необходимую капитализацию, понизило количество торгов и существенно подняло совокупные доходы.
Теперь у нас все еще остается другая проблема, которую надо решить перед вхождением. Мы должны защитить себя от больших потерь путем задания остановки потерь.
Проблема 4: Задание остановки потерь
Любой опытный трейдер подтвердит, что приказы на остановки потерь необходимы для избежания катастрофических убытков. Трейдеры, которые спекулируют на рынках без остановок потерь, обречены на провал, единственное, что может меняться, так это время, за которое они разорятся. Остановка потерь похожа на взносы в страховом полисе и должна рассматриваться как необходимая плата за бизнес.
Близкая остановка потерь по сравнению с далекой
Остановки потерь в общем случае делятся на две категории: близкие и далекие. Идеальная остановка должна быть одной из тех, что расположены достаточно далеко, чтобы едва выходить за границы случайных или с технической точки зрения лишенных смысла ценовых движений, и в тоже время достаточно близко для комфортного контроля рисков при торговле. Мы обнаружили, что эти идеальные параметры взаимно исключают друг друга, что нас вынудило свести поиски к остановкам, которые установлены либо очень близко, либо очень далеко. Давайте рассмотрим все "за" и "против" каждого из вариантов.
