Не зря мать будущей супруги российского царя Александра III называли «бабушкой всей Европы».
Принцесса Мария София Фредерика Дагмара выросла в большой и дружной семье в скромной обстановке датского дворца. В юности, хотя не отличалась особой красотой, она обладала приятной внешностью и незаурядным умом, неплохо играла на пианино, любила рисовать. Но о столь высоком взлёте в своей судьбе принцесса и не мечтала.
Император Александр II решил познакомить своего старшего сына Николая с дочерью короля Христиана IX. Именно её он хотел бы видеть избранницей наследника престола. В союзе с правившей в Дании Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбургской династией русский царь по политическим соображениям был крайне заинтересован. Королевская же чета Дании ничего лучшего, как брак своей второй дочери с престолонаследником Российской империи, не могла себе и представить. Когда достигший совершеннолетия великий князь Николай отправился в путешествие по Европе, родители высказали пожелание, чтобы он непременно посетил Копенгаген, надеясь, что скромная принцесса ему понравится.
В сентябре 1864 года цесаревич прибыл в столицу Дании. Там в королевском дворце и состоялось знакомство двух молодых людей. Семнадцатилетняя принцесса произвела хорошее впечатление на Николая при первой же встрече. Ей же великий князь, о миссии которого она уже знала от отца и матери, понравился с первого взгляда. Между молодыми людьми возникла взаимная симпатия.
Императрице Марии Александровне сын написал:
Спустя несколько дней великий князь Николай сделал официальное предложение полюбившейся ему принцессе. Дагмара согласилась с большой радостью. По случаю помолвки состоялся праздничный обед. Свадьба была намечена на лето следующего года. Александр II и Мария Александровна отправили радостное поздравление молодым.
В письме родителям цесаревич с восторгом писал:
Весть о помолвке престолонаследника с датской принцессой быстро дошла до российской столицы. В нескольких фешенебельных магазинах даже начали продавать портреты невесты. С удовлетворением предстоящая женитьба старшего сына Александра II на датской принцессе была воспринята и в императорской фамилии. Пожалуй, лишь великий князь Александр, истинный друг своего старшего брата, воспринял это известие с оттенком сомнения. Он не скрывал своего мнения: брак по расчёту, каковым он считал этот династический брачный союз, не принесёт согласия в семье...