Большую часть времени царская семья проводила в Гатчине, в наиболее отдалённой от столицы резиденции. И хотя Гатчинский дворец был самым большим в окрестностях Петербурга и в нём насчитывалось несколько сот комнат, семья разместилась не в роскошных апартаментах, занимаемых когда-то императором Павлом, прадедом Александра III, а в бывших помещениях для гостей и прислуги на низком антресольном этаже. Мария Фёдоровна с мужем, сыновья и две дочери жили в небольших уютных комнатах с низкими потолками. «Саша любит свои маленькие миниатюрные комнаты, в которых он кажется великаном», — говорила обычно императрица. Зато окна личных помещений царской семьи выходили в большой красивый парк. Для детей там было раздолье: игры на свежем воздухе, визиты многочисленных сверстников — родственников большой романовской семьи.
В Гатчине семья царя жила очень уединённо. Только по воскресеньям устраивались большие обеды, на которые приглашались члены императорской фамилии и близкие к государю люди. Крестины, бракосочетания, похороны, другие важные события являлись поводом для того, чтобы собрать всех Романовых вместе. Муж Марии Фёдоровны был гостеприимным хозяином.
Иногда собиралось небольшое общество для исполнения камерной музыки, нередко сам Александр Александрович играл на фаготе, а Мария Фёдоровна ему аккомпанировала. Порой устраивались любительские спектакли или приглашались артисты.
В Москве с 10 по 17 мая 1883 года состоялись коронационные празднования. Они открылись торжественным въездом царской семьи в древнюю русскую столицу. Великий князь Александр Михайлович в своей книге воспоминаний так описывает это событие:
