В первые же дни жених и невеста посетили Петропавловский собор и молча со слезами на глазах постояли у могилы Николая. После миропомазания, свершившегося 12 октября в Зимнем дворце, Дагмару из Дании стали называть великой княгиней Марией Фёдоровной. Венчание состоялось 28 октября. По случаю свадебных торжеств в Петербург приехали высокие гости: из Дании брат Фредерик, прусский кронпринц Фридрих Вильгельм, принц Герман Веймарский и наследник английского престола герцог Уэльский Альберт Эдуард. Приёмы, балы, официальные обеды, вечера поражали будущую императрицу своей пышностью. Всего этого Дагмара раньше никогда не видела. До того как её отец в 1863 году стал датским королём, шлезвиг-голштинская принцесса была вообще далека от всякой роскоши, обходилась без слуг, общалась с простыми людьми. Лишь последние три года она жила во дворце с его королевской атмосферой, но в рамках скромного придворного быта. И вдруг такая роскошь!
В распоряжение молодых был предоставлен Аничков дворец — большое здание в центре Петербурга на берегу реки Фонтанки, окружённое парком. Он был построен более ста лет назад императрицей Елизаветой для своего фаворита Алексея Разумовского и обустроен заново великим князем Александром Александровичем для будущей семейной жизни. С первых же дней между супругами установились нежные отношения, которые они сохраняли до конца своих дней. У принцессы из Дании никогда не возникало сомнений, что муж защитит её от всех жизненных неурядиц, рядом с ним ей было спокойно и надёжно.
При российском дворе сразу же полюбили цесаревну, маленькую весёлую женщину с тёмными волосами и чёрными сверкающими глазами. Она охотно общалась со своими новыми родственниками и русскими вельможами, умела наладить со всеми хорошие, добрые отношения, любила принимать гостей и была отличной собеседницей.
6 мая 1868 года в Царском Селе, где традиционно проводили летние месяцы члены царствующей фамилии, супруга цесаревича родила своего первенца, Николая, будущего императора. Год спустя у великокняжеской четы родился второй сын, Александр, которому судьба отвела лишь один год жизни. В 1871 году Мария Фёдоровна родила ещё одного сына, Георгия, и спустя три года дочь Ксению. В конце 1878 года появился на свет сын Михаил. Вторая дочь, Ольга, родилась 1 июня 1882 года, когда датская принцесса была уже российской императрицей.
Мать любила всех детей, и они платили ей тем же. «Дорогая Мама» была непререкаемым авторитетом. Она заботилась о них, следила за учёбой, давала наставления, выслушивала тайны, не занимаясь, однако, мелкой опекой. От сыновей и дочерей Мария Фёдоровна требовала выполнения своих обязанностей, правдивости, честности и открытости. Безукоризненное знание этикета, простота в быту, непритязательность в еде, регулярная гимнастика, холодные «водные процедуры» и никаких сантиментов — таковы были принципы воспитания.
Согласно патриархальному семейному укладу, который все свято чтили, признанным главой семьи был конечно же отец. Будучи бесспорным моральным авторитетом, он, однако, все права по управлению семейной жизнью передал жене. Как воспитывать детей, каких учителей к ним пригласить, какие книги им читать, когда читать молитвы, где отдыхать — за это и за многое другое отвечала именно она. Нередко ей приходилось смягчать конфликты, возникавшие порой между детьми и их отцом, отличавшимся требовательностью не только к себе, но и к своей семье.
Старшего сына Николая родители с малолетства готовили к будущей роли императора. Под постоянным контролем Марии Фёдоровны он вырос аккуратным, даже педантичным человеком, редко позволявшим себе расслабиться и отложить исполнение «того, что надо». И взрослого сына мать не оставляла без внимания. Когда великий князь Николай уже служил офицером в лейб-гвардии Преображенском полку, то и тогда наставления матери не прекратились. «Никогда не забывай, — писала она в письме сыну, — что все глаза обращены на тебя, ожидая, каковы будут твои первые самостоятельные шаги в жизни. Всегда будь воспитанным и вежливым с каждым, так, чтобы у тебя были хорошие отношения со всеми товарищами без исключения, и в то же время без налёта фамильярности иль интимности, и никогда не слушай сплетников».
Супруг великой княгини Марии Фёдоровны, урождённой принцессы Датской, вступил на престол в марте 1881 года после трагической смерти своего отца, императора Александра II. К этому времени прошло уже четырнадцать лет, как дочь короля Христиана IX пересекла границу России, в которой она нашла свой второй дом. Отныне она государыня земли Российской, императрица.
Александр III стал истинным главой императорской семьи; он держал всех великих князей и великих княгинь в соответствующем положении; его не только уважали, но и боялись.
