В Аничковом дворце, где отныне предстояло жить новобрачным, Мария Фёдоровна встретила молодых по русскому обычаю — хлебом-солью. Там же прошла и их первая брачная ночь. Ещё до того, как идти спать, Александра Фёдоровна записала в дневнике мужа:
Итак, немецкая принцесса, получившая британское аристократическое воспитание, стала женой молодого российского царя. Не обученный и не подготовленный к управлению государством, скорее солдат, чем правитель и политик, сын Александра III и датской принцессы Дагмары стал главой огромной империи, занимающей шестую часть суши нашей планеты. Отныне ему были подвластны сто семьдесят миллионов людей, говорящих более чем на двухстах языках и наречиях. С первых же дней правления на супруга Александры Фёдоровны стала оказывать давление вся семья. Особенно четыре брата почившего императора, которые сочли, что молодой и неопытный племянник не может самостоятельно решать государственные вопросы и нуждается в их опеке. Великие князья вообще не замедлили продемонстрировать свою полную независимость, чего не могли себе позволить при прежнем государе, державшем всех Романовых в полном подчинении своей воле.
Всё это, естественно, задевало самолюбие молодой императрицы, которая хоть и пыталась порой направить своего Ники на самостоятельную стезю, но прекрасно сознавала и свою неопытность. Ведь в отличие от своей свекрови, да и всех других принцесс-цариц, которые вступили на престол лишь через несколько лет после своего замужества, принцессе из Гессена пришлось сразу же по приезде в Россию стать супругой императора. Всё было новым: традиции семьи Романовых, народ, язык, обстановка при дворе. Но, будучи человеком долга, она по мере своих сил старалась помочь мужу.
Многими годами позже сестра Николая II, великая княгиня Ольга Александровна, напишет о жене своего брата: