Вплоть до осени 1895 года продолжался траур — не было торжественных приёмов, балов, спектаклей. Зиму молодожёны прожили в Аничковом дворце, где императрица Мария Фёдоровна оставалась полной хозяйкой. Николай немало времени проводил с матерью, чтобы несколько утешить её своим присутствием, иногда обращаясь к ней за советом по какому-либо политическому вопросу. Александра Фёдоровна не привлекалась к этим беседам. В глазах вдовствующей императрицы она оставалась молодой девушкой, только недавно приехавшей из Германии в Россию и не разбирающейся в вопросах государственной политики. Да и взаимная ревность, столь часто возникающая между свекровью и женой сына, создавала определённую напряжённость. Мария Фёдоровна, приятная в обхождении и интересная собеседница, была крайне властолюбивой женщиной, а после смерти мужа эта её черта достигла своего апогея. Немалое раздражение Александры Фёдоровны вызвал отказ свекрови на просьбу Николая передать ей фамильные драгоценности, традиционно переходившие от одной российской императрицы к другой, хотя протокол требовал, чтобы супруга царя надевала их по официальным случаям. Лишь когда невестка заявила, что к драгоценностям она не питает никакого интереса и вообще никогда не будет их носить, мать-императрица, чтобы не доводить дело до публичного скандала, вынуждена была уступить.
Как и многим молодым жёнам, Александре Фёдоровне нелегко было адаптироваться в новой для себя обстановке и осознать столь резкий поворот в своей жизни. Сестре она написала:
Домашнее напряжение продлилось несколько месяцев. Весной молодожёны уехали в Петергоф, а к осени стали обустраиваться в новом для себя доме в Царском Селе. Они решили поселиться в Александровском дворце, построенном ещё Екатериной II для своего любимого внука Александра. Там же была подготовлена и детская комната. В семье ожидалось прибавление.
3 ноября 1895 года в Царском Селе родилась первая дочь, Ольга. «Какое огромное счастье, у нас появилась такая чудная малышка, о которой так приятно заботиться», — писала Александра Фёдоровна сестре. Молодая мать чувствовала себя хорошо, она сама нянчила и купала ребёнка, пела колыбельные песни, вязала кофточки, чепчики, носочки. В этом императрица-принцесса видела отныне своё основное назначение. Но Александра счастлива. Она мать ребёнка от самого близкого ей человека...
Новый 1896 год царская семья встретила в специально подготовленных для неё помещениях Зимнего дворца. В Петербурге начался зимний сезон. Александра впервые побывала в Петербургском театре оперы и балета, посетила Французский театр. 11 января во дворце состоялся первый большой бал с выходом их величеств. Присутствовало более трёх тысяч человек, перед которыми и предстала молодая императорская чета. Они открыли бал своим танцем.
Весной 1896 года должна была состояться коронация, подготовка к которой была начата задолго. В назначенный день и час в Зимнем дворце собрались церемониймейстеры и сановники двора для принятия и перевоза императорских регалий на станцию Николаевской железной дороги. Из Бриллиантовой комнаты дворца вынесли на подушках к парадным каретам:
цепь ордена Святого Апостола Андрея Первозванного: малую — Государыни Императрицы Александры Фёдоровны и большую — Государя Императора;
державу — целиком из золота, обрамленную сапфирами и бриллиантами;
скипетр — со знаменитым Орловским диамантом;
две короны: малую — Государыни Императрицы и большую — Государя Императора, украшенную 4936 бриллиантами весом в 2858 карат, — наследство Екатерины II.
Для каждой регалии предназначена была отдельная карета, запряжённая цугом в четыре лошади. Десять дворцовых гренадеров под командованием генерал-адъютанта сопровождали царские регалии до Москвы в особом экстренном поезде. В Первопрестольной поезд встречал московский генерал-губернатор. В сопровождении придворных чинов императорские регалии были перевезены в Оружейную палату Кремля.
