В конце мая в ясный солнечный день состоялся торжественный въезд их императорских величеств в Кремль: император на коне, а императрицы в каретах. Венчание на царство проходило по строго отработанному ритуалу и длилось около пяти часов. В конце Александра Фёдоровна встала на колени перед супругом-царём, он надел на её голову унизанную бриллиантами корону, затем нежно поцеловал, помог подняться и, взяв под руку, подвёл к трону. Закончился церемониал коронации тем, что императрица-мать, а вслед за ней и каждый член императорской фамилии по одному подходили к тронам, на которых восседали их величества, и приносили присягу. Впервые коронация российского императора, восемнадцатого царя Романова, была запечатлёна на фотографиях.
Гессенской принцессе церемония венчания казалась своего рода мистическим бракосочетанием её с Россией. Как писали потом очевидцы:
Сама Александра Фёдоровна напишет в Англию, что в тот день она впервые почувствовала себя государыней-матушкой русского народа и осознала своё назначение.
Следующий день по старой русской традиции принадлежал народу. На Ходынском поле, расположенном на окраине Москвы, должно было состояться массовое гулянье. Намечалось также, что перед собравшимися предстанет императорская чета.
По этому случаю там скопилось около полумиллиона людей, желающих увидеть царя и царицу, а также выпить пива, которым будут угощать по милости государя. Вдруг прошёл слух, что пива всем не хватит. Задние стали напирать, доски, прикрывающие траншеи, которые использовались ранее для военных манёвров, проводившихся на этом поле, не выдержали, и произошло страшное... В результате столпотворения около тысячи четырёхсот человек погибло, несколько сотен получили увечья.
О случившейся трагедии доложили царю и царице, но, вероятно, не в полном объёме. Многое от них в тот день скрыли, либо стараясь уберечь их величества от излишних переживаний, либо намеренно... В Москве же на следующий день быстро разошлась весть, что в тот вечер, когда над жертвами трагедии лились слёзы, царь и царица танцевали на балу, устроенном в их честь французским послом. Это сочли бесчувственным со стороны нового государя, проявившего равнодушие к народному бедствию. Хотя бал состоялся опять же по настоянию великих князей, дядей Николая II, которые решительно высказались за то, чтобы царская чета присутствовала на этом важном, по их мнению, политическом мероприятии. Александра Фёдоровна, едва скрывая слёзы, вынуждена была сопровождать супруга, не сумевшего и на этот раз противостоять своим маститым родственникам. Ей казалось, что события на Ходынке — предзнаменование чего-то грозного в будущем. На принцессу с её тонкой душой и философским складом ума это произвело тягостное впечатление. Её одолевали дурные предчувствия.
Летом 1896 года молодая царская чета посетила Всероссийскую промышленную художественную выставку в Нижнем Новгороде. Принимали её восторженно — это радовало Александру Фёдоровну, которая воочию убедилась, что русский народ принял её как свою государыню-матушку.
В августе и сентябре Николай II с супругой и маленькой Ольгой совершил поездку по странам Западной Европы. Они посетили Австрию, Германию, Англию и Францию. В Англии состоялась первая встреча королевы Виктории со своей правнучкой, родившейся в далёкой России. Говорили, что английская королева с малюткой на руках выглядела значительно моложе своих лет и сияла от гордости.
В Париже российский император и его супруга присутствовали при закладке моста имени Александра III. Этот мост и сегодня своей красотой и монументальностью привлекает внимание многочисленных гостей французской столицы.
Молодая российская императрица — высокая, стройная, красивая — держалась с большим достоинством и была олицетворением власти и величия. Она вызывала общие восторги. А в западных газетах писали, что царь и царица выглядят как глубоко любящие люди...
В течение следующих пяти лет у Александры Фёдоровны родились ещё три дочери: Татьяна, Мария и Анастасия. «Но где же наследник престола?» — говорили в свете. Пошли толки и пересуды. Злые языки передавали друг другу, что рождение первой девочки разочаровало родителей, появление второй их омрачило, а при рождении следующих двух они уже не скрывали своего явного огорчения.
