Екатерина Нелидова родилась в декабре 1756 года, воспитывалась в Смольном монастыре и принадлежала к его первому выпуску. В двадцать лет она была назначена фрейлиной к великой княгине Марии Фёдоровне, которой в то время было всего лишь семнадцать лет. Маленькая брюнетка с блестящими чёрными глазами, некрасивая, но живая, остроумная и изящная, Екатерина была полной противоположностью приехавшей в Россию немецкой принцессе — красивой высокой блондинке, строгой и степенной. С самого начала Нелидова сумела создать себе самостоятельное положение и сделаться заметнейшим лицом при великокняжеском дворе, который существенно отличался от двора императрицы. Малый двор, как его называли, был своего рода отдельным миром, где главным, конечно, был великий князь Павел Петрович: невинные удовольствия семейного быта и суровый порядок солдатской жизни в противоположность распущенным нравам большого двора.
Весёлая и живая хохотунья Нелидова участвовала почти во всех театральных представлениях, отлично играла на сцене, великолепно танцевала, и ни одно торжество в семье великокняжеской четы не обходилось без неё. Павел восхищался её грацией и умом. Со временем она стала его другом и доверенным лицом. Нелидова искусно вторила великому князю, принимая вид полнейшей откровенности и искренности и демонстрируя свою полную приверженность ему. Особенно близка она стала супругу принцессы Вюртембергской, когда в его характере наступил резкий перелом; он как бы замкнулся в себе и всплески своего необузданного гнева не умел больше сдерживать. Своенравная фрейлина великой княгини Марии Фёдоровны стала оказывать на сына императрицы большое влияние, возвеличивала его в собственных глазах, умея порой погасить его гнев какой-нибудь неожиданной выходкой или отвечая бранью на его брань. Перед Марией же она рассыпалась в заверениях преданности и даже любви, которым та доверчиво внимала. На первых порах влияние фрейлины на Павла не внушало ей ни страха, ни ревности. Но, будучи внимательным к Нелидовой, великий князь стал пренебрегать обществом своей супруги, что больно ранило любящую и безгранично преданную вюртембергскую принцессу. Да и в свете пошли разные толки. Всё происходившее при малом дворе обсуждалось в высшем свете Петербурга. Павел, возмущённый, как он уверял, ложными сплетнями, агрессивно отнёсся к неудовольствию и жалобам жены и удвоил внимание к её фрейлине, думая тем загладить несправедливость, опять же по его мнению, которую та терпела. Стали возникать постоянные недоразумения, которые больно ранили Марию Фёдоровну. Нелидова же тем временем приобретала всё большее влияние на великого князя. Немецкая принцесса вынуждена была даже пожаловаться свекрови, которая вместо ответа подвела её к зеркалу и сказала: «Посмотри, какая ты красавица, а соперница твоя — petite monstre[1], перестань кручиниться и будь уверена в своих прелестях». Сын же написал матери как бы в своё оправдание: «...Клянусь торжественно и свидетельствую, что нас соединяет дружба священная и нежная, но невинная и чистая. Свидетель тому Бог!»
Однако разлад в супружеской жизни сына российской императрицы перестал быть тайной не только для петербургских салонов. В парижском журнале «Monteur Universel» в апреле 1792 года была напечатана корреспонденция из Петербурга, в которой в весьма резком тоне передавались слухи об отношениях наследника российского престола с фрейлиной его жены. Поведение великого князя считали бестактным.
Екатерина Нелидова, оскорблённая многочисленными сплетнями, решила покинуть двор и уйти в монастырь. Да и со стороны своей госпожи она на каждом шагу стала ощущать пренебрежение. А ведь её как женщину, которая обычно вела себя очень сдержанно, стараясь не показывать свои страдания, фаворитка не переставала чтить, должным образом оценивая замечательную кротость и терпение великой княгини. Поскольку лишиться расположения её высочества Нелидовой не хотелось, она стала вести себя осмотрительнее и сдержаннее. Чтобы покончить с непрекращающимися толками об её странном положении при гатчинском дворе, фрейлина решила прервать своё шестнадцатилетнее пребывание при великокняжеской семье. Она обратилась к Екатерине II с просьбой об освобождении от придворной должности и о дозволении удалиться в монастырь. Однако этому воспротивился Павел Петрович, и Нелидова ещё некоторое время оставалась при малом дворе.
Между тем в июле 1792 года Мария Фёдоровна вновь родила девочку. Увлечение увлечением, а свои супружеские обязанности великий князь не переставал исправно выполнять... Как всегда, государыня присутствовала при родах, не спала две ночи, беспокоилась. Однако рождение пятой внучки не вызвало её радости, она хотела, чтобы родился мальчик. «Много девок, всех замуж не выдадут, состарятся в девках», — услышали от неё, когда палили из пушек при наречении имени. Назвали ребёнка Ольгой, но на этот раз по случаю крестин обычных наград от императрицы не последовало...
