Но жизнь продолжалась, и через полтора года великая княгиня вновь стала матерью — на этот раз родился сын. Отец был доволен и горд. Бабушка же, хоть и обрадовалась долгожданному мальчику, была активно поглощена лишь одной мыслью: как сделать так, чтобы престолонаследником стал её старший внук. Ей казалось, что Александр всё же не отвергнет её план. Не откладывая в долгий ящик, Екатерина направила жене сына соответствующую бумагу с требованием: та должна поставить свою подпись с согласием вынудить своего мужа отказаться от прав на престол. Мария Фёдоровна, пожалуй, впервые проявила непослушание воле императрицы и с негодованием отказалась подписать бумагу. Мирное сосуществование между свекровью и невесткой, продолжавшееся почти двадцать лет, было нарушено. Своему супругу о коварстве его матери Мария, однако, не сказала, чтобы не травмировать его ещё больше.
Екатерина II, ранее очень любившая свою невестку, теперь стала относиться к ней холодно и подозрительно. А Марии Фёдоровне свекровь уже казалась существом почти враждебным. Да и в характере и мировоззрении обеих женщин с некоторых пор всё более явно проявлялась разница. Со временем между ними росло отчуждение, которое обострялось обстоятельствами как семейной жизни великой княгини, так и политической жизни России того времени.
Ещё за несколько месяцев до рождения у Марии Фёдоровны третьего сына в Петербург по вызову Екатерины II прибыла герцогиня Саксен-Кобургская с тремя дочерьми. Одна из них, по мнению императрицы, должна была стать невестой великого князя Константина, которому ещё не было и семнадцати лет. Выбор пал на Юлиану Генриетту. 2 февраля 1796 года принцесса приняла православную веру с именем Анны Фёдоровны, а спустя две недели её обвенчали с внуком могущественной императрицы. Сделано это было явно вопреки его желанию. Уже с первых дней супружества характер и привычки второго сына великокняжеской четы стали отрицательно воздействовать на семейную гармонию молодых людей. Константин — несдержанный и подверженный непредсказуемым странностям, и великая княгиня Анна Фёдоровна — кроткая, добропорядочная, воспитанная на высоконравственных принципах. Такая несхожесть характеров в скором времени привела к взаимному охлаждению, а спустя четыре года к разрыву.
А у императрицы возникло очередное «брачное» желание: найти супруга для тринадцатилетней Александры, своей старшей внучки. Она решила, что самой подходящей кандидатурой для великой княжны является наследник шведского престола Густав Адольф. Переговоры о браке велись ещё с его отцом, королём Густавом III, и было это связано с чисто политическими планами обеих стран. Казалось, всё было решено. Но Густав Адольф, став королём после смерти отца, не приехал в Петербург для знакомства с невестой, так как до своего совершеннолетия по шведским законам не имел права посещать столицы иностранных государств. Екатерине II пришлось согласиться с этим доводом. Тут остро встал ещё один вопрос — о религии будущей шведской королевы. С самого начала предполагалось, что великая княжна не изменит своего вероисповедания — этого требовала российская императрица. Шведский двор, казалось, был согласен. О браке короля Швеции с внучкой Екатерины II говорили уже как о деле вполне решённом. Оно должно было состояться, как только король достигнет совершеннолетия.
В ноябре 1796 года Густав Адольф после долгих переговоров прибыл наконец в российскую столицу в сопровождении своего дяди и опекуна герцога Зюдерманландского. Некоторое время он провёл при петербургском дворе, в его честь устраивались бесконечные балы и праздники. Казалось, что с Александрой он установил хороший контакт. Однако задуманный бабушкой-царицей брак не состоялся. Шведский король неожиданно для российской государыни отказался подписать брачный контракт и покинул Петербург. Через некоторое время после возвращения Густава Адольфа в Стокгольм Екатерина II получила письмо от своего посла в Швеции:
Екатерина II восприняла поведение Густава Адольфа как личное оскорбление для себя и сильно разгневалась. Распространился даже слух, что её внезапная смерть — а случилось это в конце того же месяца — произошла из-за припадка сильного раздражения, вызванного поведением короля Швеции.
Курьер с известием, что государыня находится при смерти, прибыл в Гатчину. Вместе с супругой Павел Петрович немедленно отправился в Петербург. Приехали они в Зимний дворец лишь к вечеру и всю ночь безвыходно провели во внутренних покоях императрицы. Предсмертная агония Екатерины II длилась более тридцати часов, к утру она скончалась.
