Молодые женщины стали почти неразлучны, совершали ежедневно совместные прогулки, часто вместе обедали. Когда подруга Елизаветы занемогла и должна была выехать за границу на лечение, они трогательно распрощались.
Осенью 1798 года стало известно, что супруга наследника престола ждёт ребёнка. Императрица Мария Фёдоровна не скрывала своей радости, ей очень хотелось стать бабушкой. К своей невестке она относилась уже более снисходительно и добрее. Беременность баденской принцессы протекала нормально, и 18 мая 1799 года она разрешилась девочкой. Радости Елизаветы не было предела. Отныне она целиком была поглощена заботой о ребёнке. В добром сердце Александра проявились чувства отца, как бы обновившие и его любовь к своей супруге. Елизавета вновь ожила.
Лето прошло вполне благополучно. Но с наступлением холодов малышка стала часто болеть. Это продолжалось всю зиму, а в один из первых весенних дней у девочки вдруг начались сильные судороги: она посинела, стала задыхаться. Но к счастью, на этот раз всё обошлось. Однако летом приступ повторился, и врачи уже не смогли ничем помочь. 27 июля 1800 года дочь наследника престола скончалась.
Горе Елизаветы было слишком велико. Она как бы сжалась в комок и даже не могла плакать, покорно подчинившись воле Божьей. Но почему именно на неё обрушилось это страшное несчастье? Понять это бедная женщина была не в силах... Сильно переживал потерю своего первого ребёнка и Александр. Беспокоило его и состояние жены, для которой невозможно было найти слова утешения.
В эти тяжёлые дни великий князь не оставлял свою супругу без внимания, чтобы отвлечь её от грустных мыслей, он старался чаще бывать с ней, приглашал и своего друга, князя Адама Чарторыжского. Раньше князь был его адъютантом, а с недавних пор состоял гофмейстером двора великой княгини Елены, сестры Александра. При дворе стали распространяться слухи о якобы благосклонном отношении супруги наследника престола к князю, дошли они, по всей вероятности, и до императора Павла. Однажды утром совершенно неожиданно Чарторыжскому сообщили, что он назначен генеральным послом от русского двора при короле Сардинии и должен через неделю выехать в Италию. Это была явная опала под видом милости.
Весть эта неприятно поразила великокняжескую чету. У великого князя Александра вообще появилось настроение отказаться от всех прав на наследие престола и жить где-либо уединённо в Европе вдали от России. Елизавета поддерживала своего супруга в его мыслях. Придворные интриги, дрязги, зависть, пустые забавы ей надоели, она была хорошо образованна, неплохо разбиралась в истории и географии, много читала, интересовалась философией. Невежество большинства окружающих придворных для неё было просто невыносимым. Отрадой молодой женщины были лишь воспоминания о годах детского беззаботного супружества.
Это были мечты, а реальность выглядела совсем иначе. Вместе с семьёй императора Александр и Елизавета должны были переселиться во вновь построенный Михайловский дворец, названный так по случаю рождения у императрицы Марии Фёдоровны сына Михаила, её последнего ребёнка. Государь уже никому не доверял, словно предчувствовал близость своего мучительного конца. Он, вероятно, думал, что толстые стены и защитные укрепления нового дворца защитят его от насилия. Наследнику престола с супругой были отведены неудобные маленькие комнаты, пропитанные сыростью, как, впрочем, и все помещения только что отстроенного здания. Это производило на них мрачное, удручающее впечатление.
