В Неаполе король Иоахим Наполеон и королева Каролина тоже были не столь счастливы. 6 сентября 1808 года Мюрат въехал «в наипреданнейший из городов», нарядившись в огромную треуголку с белым плюмажем и украсив себя с головы до пят золотом и подобающими случаю бриллиантами. Небезынтересно отметить, что сопровождал его всего лишь один адъютант, бесстрашный и безукоризненно порядочный граф де ла Вогийон. Каролина прибыла лишь три недели спустя. Королевская чета пришла в восторг от своего королевства и его воистину царских дворцов; палаццо Реале, расположенный прямо у моря в Неаполе (с великолепными террасами лимонных деревьев), был довольно обширен, а дворец Казерта, в нескольких милях от столицы, размерами превосходил даже Версаль. Королева ввела в них помпезный церемониал на манер двора своего брата, а «король Джоаккино Наполеоне I» (если верить французскому посланнику, герцогу д’Обюссону ла Фейладу, каким-то чудом уцелевшему после событий 1789 года) не замедлил приобрести для публичных появлений на редкость чопорные и высокомерные манеры. Супруги принялись устраивать балы в Портичи, этом неаполитанском Фонтенбло, и небольшом дворце Ля Фаворита у моря. Месяц спустя после своего воцарения Мюрат торжествовал незначительный триумф, — его войска захватили Капри и взяли в плен командующего английским гарнизоном сэра Хадсона Лоу. И тем не менее в их новых владениях Иоахима и Каролину поджидал ворох нерешенных проблем: казна была пуста, страна кишела партизанами, сохранившими верность Бурбонам, не устранена была угроза со стороны британского флота, а содержание французской оккупационной армии — разорительно.
Ведь Наполеон оставался, по словам Фредерика Массона, «колодцем, в который потоком лились французское золото и французская кровь».
Действительно, Мюрат был настолько неуверен в своих, подданных, что ночами все свое свободное время, если не волочился за юбками, проводил за чтением полицейских сводок. Чтобы как-то расположить к себе неаполитанцев, он сделал щедрые подношения алтарю Сан-Дженнаро, святому покровителю его владений, но его тотчас одернул шурин, вычитав за «обезьянье подражание неаполитанцам». Наполеон то и дело вмешивался во внутренние дела, настаивая на введении в королевстве наполеоновского кодекса. Бонапарта раздражало, что Иоахим видел в его одаренной сестре не более чем супругу и старался держать ее на второстепенных ролях. Лаура д’Абрантес рассказывает, что «Иоахим, подобно всем затюканным мужьям, громогласно заявлял, что ни за что не потерпит, чтобы жена помыкала им», добавляя, что «не желает становиться вторым Баччиоки». Далее Лаура замечает; «Они стали с королевой завзятыми врагами, и в их дворце в Неаполе царит нескончаемый раздор». Полиция частенько перехватывала письма Каролины к императору, полные критики собственного супруга, еще более выводя последнего из себя.
Более того, когда в конце 1809 года супруги по причине развода Жозефины посетили Париж, чтобы принять участие в обсуждении вторичной женитьбы императора, Мюрат оказался единственным, кто возражал против австрийской партии, опасаясь, как бы это не положило конец его надеждам присоединить к своим владениям Сицилию. Наполеон тем не менее позволил Иоахиму организовать вторжение на остров с целью его захвата. Случилось так, что эта авантюра, предпринятая осенью 1810 года, обернулась полным крахом, и король Иоахим взвалил всю вину на шурина. Он уже и без того горел негодованием, получая беспрестанные упреки (кстати, вполне обоснованные) за то, что в массовом порядке набирал в неаполитанскую армию французских дезертиров. К этому времени император уже ввязался с Мюратом в ожесточенный спор из-за американских судов, которые с попустительства Иоахима незаконно провозили в Неаполь английские товары. Примирение Мюрата и Каролины, которое произошло в марте (результатом его стала беременность Ее величества), однако, оказалось недостаточным, чтобы устранить недовольство Наполеона. Он не сделал исключения даже для двух англичанок, гувернанток Мюратов, мисс Дейвис и миссис Тилфорд. В самый разгар враждебных настроений они обе застряли во Франции, так как королевская чета отказалась позволить им вернуться на родину.
