Графиня постоянно сопровождала Августа. Смелая и искусная наездница, хороший стрелок, она — единственная женщина, принимавшая участие в его путешествиях, в поездках на охоту, во всех соревнованиях по стрельбе, а 1 августа 1707 года она стала чемпионом и получила в качестве награды подзорную трубу из слоновой кости и денежную премию в 7 талеров.
Через полгода после рождения первого ребёнка, девочки, и непродолжительного визита в город и горную крепость Штольпен, где впоследствии Анна в качестве изгнанницы должна была провести почти половину века (а пока она вместе с Августом развлекалась охотой на дичь), король из Пильница, где он проводил лето у графини, тайно отправился в увеселительное путешествие в Голландию, «чтобы отдохнуть от забот, которые уже давно одолевают меня», — как он писал своим министрам. Видимо, ему хотелось на какое-то время вырваться из-под строжайшего контроля графини.
Однако, хотя Август и нашёл кратковременную отдушину в лице танцовщицы Дюпарк из Брюсселя, графиня полностью сохранила присутствие духа, несмотря на несомненные доказательства его неверности. Ей не надо было опасаться женщин типа Дюпарк, так как она привязывала к себе короля не только своей совершенной красотой, но и своим умом. Она вела себя как настоящая королева, при случае охотно задевала своим тщеславием жён министров и придворных.
Когда в 1709 году в Дрездене появился датский король, он тотчас обратил на неё особое внимание, и Анна стала центральной фигурой всех устраиваемых им балов. Её усыпанное бриллиантами платье сияло ярче, чем платье королевы.
В октябре жизнь её долго висела на волоске после рождения второго ребёнка, снова дочери, однако её сильная натура победила, и вскоре она уже принимала депутацию саксонских прелатов, знати, представителей города и других высших слоёв общества и просила их быть крёстными её ребёнка. В результате чего Анна получила «на зубок» 4000 талеров. Обе дочери были признаны «законными королевскими дочерями и высокородными графинями».
Графиня была достаточно умной, чтобы, несмотря на все любовные письма Августа и его уверения в бесконечной преданности, не задумываться об охлаждении его страсти к ней, и, наученная горьким опытом своих предшественниц, хотела по возможности упрочить своё положение. После одного из своих визитов в Варшаву, когда она получила новые доказательства неверности короля, Анна отправилась в Голштинию к своим родителям и депонировала в банк Гамбурга 31 большой ящик с различными ценностями…
В 1712 году, когда Анна должна была вот-вот родить третьего ребёнка, она добилась от Августа юридических гарантий своего положения, «что она, а также её наследники могут беспрепятственно владеть всем тем, что значится в перечне недвижимого имущества, а также всем движимым имуществом, которое она имеет теперь, а также всем тем, что может быть пожаловано ей Нашей Милостью в будущем. Без оговорок она может пользоваться этим в дальнейшем, так же как и её наследники, не внося за это никакой платы, в том числе и в случае утраты. А также обладать полной властью над всем этим и по желанию продать, обменять или, другими словами, рассматривать как наследное имущество и иметь возможность завещать кому угодно и т. д.».
Почти 8 лет Анна была фавориткой чрезвычайно изменчивого Августа, что является доказательством её необычайной энергии и ума, и надеялась, что так будет продолжаться и дальше: она была уверена в своём влиянии на него. Однако примерно через 9 месяцев после рождения третьего ребёнка, на этот раз сына, вопреки всяким ожиданиям Анны господство её сильно пошатнулось. Её положение нельзя было сравнить с положением других фавориток Августа — Кёнигсмарк, Эстерле, Тешен — они были для него всего лишь любовницами, тогда как она была названа его супругой, дети других были бастардами, а её — официально признаны. Однако графиня приобрела много могущественных противников, и её ошибкой было то, что она отпустила Августа в Варшаву, где интриганы смогли развернуться вовсю. Уже давно изменчивому сластолюбцу-королю разъясняли: для того чтобы поляки не чувствовали себя обиженными, он должен наряду с саксонками взять себе любовницу-польку. И ему тотчас представили некую графиню Марию-Магдалину фон Денхоф. Козель была в курсе всех этих интриг, но почему-то колебалась, несмотря на предупреждения друзей и сторонников, и не ехала в Варшаву, чтобы, как обычно, следить за королём.
