Понятно, что в этих условиях проникнуть в Аравию мог только мусульманин, и молодой финн решился на отважный и гигантски трудный шаг. Он должен был не просто в совершенстве овладеть арабским языком, изучить обычаи и религиозные обряды, но поистине "перевоплотиться". Валлин исчез. Появился мусульманин Абдуль-Вали, изучавший арабскую филологию у известного каирского грамматика Али Нида аль-Баррани, - бедный студент, подобный сотням других студентов, со всех концов мусульманского мира съезжавшихся приобщиться к мудрости знаменитой каирской академии Аль-Азхар.
Более года прожил Валлин в Каире, и все это время он общался только с арабским населением, преимущественно с простым народом. Валлин старался совсем не встречаться с европейцами, если не считать редких посещений русского консульства для получения денежных переводов и писем.
Уже самое это "перевоплощение" финского ученого, и к тому же за ничтожно короткий срок, было подвигом.
Каир был лишь его штаб-квартирой. Отсюда он летом 1844 года предпринял поездку по дельте Нила, осенью того же года совершил путешествие по Верхнему Египту и Нубии. Плавая по Нилу на небольшой арабской барке, он знакомился с жизнью матросов, феллахов, рыбаков, с шумной сутолокой больших городов и однообразными буднями маленьких деревушек. Весной 1845 года Валлин, наконец, счел себя подготовленным к опасному путешествию. Из пущей осторожности, чтобы не появляться в Аравии непосредственно из Каира - резиденции ненавистного ваххабитам паши, он прошел через Синайский полуостров на север и добрался до небольшого городка Маан на территории нынешней Иордании. Отсюда лежал прямой путь в Аравию.
В начале мая, покинув Маан, путешественник вступил на каменистую почву первой аравийской пустыни Валлин ехал на верблюде, делая 50-60 километров за дневной переход, а чтобы не быть ограбленным и убитым, он должен был неделями дожидаться случайных попутчиков. Только на отдельных отрезках своего путешествия из Египта в Неджд исследователь мог позволить себе нанять платного проводника. К услугам такого проводника "рафика" позднее прибегало большинство путешественников по Аравии. По законам пустыни рафик давал чужеземцу "свое лицо" - такую же неприкосновенность среди соплеменников, какой пользовался он сам. Но, пересекая земли все новых и новых племен, надо было нанимать сменных рафиков, а это стоило немалых денег, которых у Валлина не было.
С первого же дня пути Валлин начал делать разнообразные научные наблюдения - географические, этнографические, археологические.
Путешественник имел при себе только часы, компас и термометр - на скудную университетскую стипендию и небольшие денежные суммы, присланные друзьями, нельзя было купить дорогих научных приборов. Приходилось ограничиваться заметками о расстояниях между колодцами - этими главными вехами в пустыне - и редкими селениями, встречавшимися на пути. Можно было также отмечать направление отдельных возвышенностей, русел временных дождевых протоков - вади, караванных путей, и Валлин проделывал это со всей тщательностью.
Ученого живо интересовали развалины древних замков и особенно древние надписи на скалах и могильных плитах. Но он не мог позволить себе отклониться от пути своего каравана; это значило бы остаться одному в пустыне. Приходилось ограничиваться попутными находками, а их было так мало.
Зато ничего не мешало наблюдать быт населения - кочевников, оседлых крестьян, горожан. Правда, записи в дневнике приходилось делать с большой опаской. Зачем бы странствующему врачу Абдуль-Вали записывать все виденное и слышанное? Но, решившись на главный риск - путешествие в страну ваххабитов, Валлин не останавливался и перед этой опасностью: расспрашивал, рисовал, измерял, записывал.
Первоначально его путь лежал на север и затем на восток от Маана через земли кочевых племен Хувейтат, Шарарат и Аназа. Здесь в раскинутых у колодцев шатрах состоялось первое знакомство исследователя с бытом и нравами бедуинов Аравии. Он описывает священный закон пустыни - обычай гостеприимства, оказываемого в течение трех дней и еще четырех часов всякому путнику, будь то даже враг, успевший войти в шатер и приветствовать его обитателей.
Он рассказывает об исключительном праве каждого бедуинского племени на пользование занимаемой им территорией, об оживленном торговом обмене между земледельцами и скотоводами, о том, как сильные бедуинские шейхи грабят, облагают данью и притесняют своих соседей - жителей деревень и слабые малочисленные племена полукочевников.
Более трех недель продолжался этот первый этап путешествия, закончившийся в Эль-Джауфе, многолюдном оазисе в глубине Сирийской пустыни.