Историографы свидетельствуют, что Александр III не любил северную столицу Российской империи Петербург и чрезвычайно боялся находиться там. Он, как и Павел I, постоянно жил в Гатчине. Император, находясь под тягостным впечатлением от покушений на своего отца, боялся и подкопов, и поджогов. У дверей его кабинета и спальни постоянно дежурили лейб-казаки. Но больше всего Александр III опасался отравы. Были предприняты самые строгие меры и на этот случай. В частности, за провизией посылали каждый раз в другое место и к другому лицу. При этом поставщики провизии никогда не знали, что у них она покупается для царского стола. Не доверяя поварам, император распорядился, чтобы очередной повар и его помощники назначались ежедневно в последний момент неожиданно для них. При входе на кухню повара и поваренки тщательно обыскивались дежурными офицерами. Но этого Александру III показалось недостаточно: он распорядился, чтобы кто-нибудь из его семьи постоянно находился на кухне. Кроме того, монарх садился за стол всегда в кругу семьи и приближенных, и пока последние не ели за обе щеки, он не дотрагивался до пищи. Все это было для него тем более мучительно, что он любил поесть весьма сытно. И все же его вечные страхи и тревоги за собственную жизнь не мешали его императорской тучности и полноте.
Александр III умер 20 октября 1894 года от нефрита в Крыму, сидя в кресле и в полном сознании. С. Ю. Витте в своих воспоминаниях писал по этому поводу: «Император Александр III… умер совершенно спокойно, и умирая, он гораздо более заботился о том, что это огорчит его окружающих и любимую им его семью, нежели думал о самом себе». Во второй раз после смерти Александра I царское тело в траурном вагоне отправилось через всю Россию из Ялты в Петербург.
О тяжелом душевном состоянии овдовевшей императрицы Марии Федоровны свидетельствует ее письмо сыну, великому князю Георгию Александровичу:
