Если первое время новый монарх имел огорчения в управлении империей, то в семейной жизни он всегда находил утешение в заботливости своей супруги. Для Александры Федоровны после замужества самым сокровенным желанием было родить сына — продолжателя самодержавной власти Дома Романовых. В течение первых десяти лет она родила четырех здоровых и красивых дочерей. Но ждали сына — наследника престола: ведь в противном случае последовательность российского трона переходила бы к младшему брату Николая II, великому князю Михаилу, а затем — к сыновьям великого князя Владимира, старшего дяди Николая.
Александра Федоровна каждый раз во время своей беременности отчаянно молила Бога о даровании им сына. И вот наконец жена Николая II осчастливила Дом Романовых: 30 июля 1904 года родился сын, долгожданный престолонаследник Алексей. О его рождении по традиции было сообщено России в Манифесте императора. Вскоре, однако, выяснилось, что у наследника неизлечимая болезнь — гемофилия. Императрица замкнулась в своем горе, и семья стала для нее убежищем от внешнего мира.
Постоянный страх за наследника, длительное состояние эмоционального стресса — все это сильно повлияло на состояние здоровья Александры Федоровны. Четыре беременности за шесть лет были тяжелыми, возобновились боли в ногах, и любое движение теперь требовало усилий. Сестра императора, Ольга Александровна, писала, что императрица была «по-настоящему больной женщиной». В 1911 году Александра Федоровна в письме своей бывшей воспитательнице мисс Джексон отмечала: «Почти все это время я была больна… Дети быстро растут и взрослеют. По моей просьбе они сопровождают отца во время выходов и однажды присутствовали на большом приеме по случаю военного парада… Поскольку я не могу выходить, они должны привыкать заменять меня. Мое состояние таково, что я могу появляться где-либо слишком редко, а когда я это делаю, то потом я вынуждена долго лежать из-за переутомления сердечной мышцы». Своей матери Николай писал: «Она почти весь день не покидает кровати. Никого не принимает, не выходит к обеду. В лучшем случае день за днем остается на балконе».
По давно сложившейся традиции состояние здоровья членов императорской семьи являлось всегда запретной темой. Поэтому болезнь наследника скрывалась самым тщательным образом. Император и императрица просили врачей и приближенных слуг не разглашать тайну о несчастье. Что будет с наследником, если народ узнает, что их будущий царь — инвалид, над которым постоянно витает тень смерти? Вот почему родители окружили трагедию своего сына молчанием. Здесь кроется и еще один важный момент. В силу того обстоятельства, что болезнь царевича скрывалась, российская общественность не могла выяснить причины той власти, которой обладал Распутин в отношении императрицы. С другой стороны, не зная ничего о страданиях, которыми была наполнена жизнь Александры Федоровны, ее замкнутость, отрешенность от мира всеми воспринимались как нелюбовь к России, ее народу. Поэтому последняя царица не была популярна в народе.
Вначале появление Распутина во дворце не вызвало особых толков. Все его доверители имели безупречную репутацию. На нем было благословение людей очень высокой святости — Иоанна Кронштадтского и архимандрита Феофана, которые советовали императрице побеседовать с набожным крестьянином. Вместе с тем его ввели в царский дворец представители высших слоев петербургского общества.
Однако никто из этих людей не ожидал, что у Распутина возникнут столь близкие отношения с царской семьей. Обычно он приходил за час до обеда, когда Алексей в своем синем купальном халатике играл на полу в игрушки, готовясь идти спать. Когда Распутин появлялся в детской, он садился рядом с мальчиком и начинал рассказывать истории о путешествиях и различных событиях, либо старые русские сказки.
Александра Федоровна была убеждена, что старец был посланцем Господа Бога лично к ней, ее мужу и всей Русской земле. У него были для этого все необходимые качества: он был крестьянин, преданный царю и православной вере. В ее глазах Распутин был воплощением триединой формулы — православие, самодержавие, народность. И то, что Распутин обладал способностью исцелять наследника, было еще одним неопровержимым доказательством его божественной миссии. В этом была разгадка к пониманию столь странных отношений Распутина с царской семьей. Великая княгиня Ольга Александровна, тетка царевича, писала: «Нет никаких сомнений в том, что Распутин обладал способностью исцелять. Я видела эти чудесные исцеления своими собственными глазами и не один раз. Я знаю также, что многие самые известные доктора современности признавали это. Профессор Федоров, находящийся на вершине своих профессиональных знаний и опыта, который лечил Алексея, говорил мне об этом неоднократно. Однако все доктора очень не любили Распутина».
Необходимо особо подчеркнуть, что переписка Николая II с Александрой Федоровной является самым достоверным и убедительным источником понимания личности российского царя.