Петербургу же не было никакого дела ни до скорби англичан, ни до переживаний Великой княгини Елизаветы. Началась Масленица, и столица Империи с головой окунулась в веселье. Сплошной чередой пошли маскарады, балы, спектакли. Открылись новые экспозиции, прогремел творческий юбилей балетмейстера М. Петипа, стартовали бенефисы знаменитых артистов. Императрица Мария Фёдоровна впервые за семь лет вдовства выехала в театр, после чего стала посещать почти все представления в Мариинке, словно желая наверстать упущенное. Избежать развлечений большого света не представлялось возможным — от Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны ждали участия в праздничном круговороте, в итоге вынудив посетить несколько выставок (включая вернисаж «Мира искусства»). О танцах, разумеется, речь не шла, да они уже и так перестали радовать. Ровно год назад Великая княгиня признавалась в письме императрице Марии: «О, если бы ты знала, как нам грустно на этих балах, на которых мы последний раз танцевали (в Петербурге.
Некоторое утешение принесло возвращение из Лондона брата, Эрнста Людвига. С собой он привёз шестилетнюю дочку, чем вызвал, прежде всего, восторг у детей императора. Маленькая Елизавета, получившая имя в честь своей прекрасной тёти и крёстной, была очаровательным созданием. Резвая, весёлая, обаятельная, она вызывала у Великой княгини нежную улыбку и чувство радости за дорогого Эрни, души не чаявшего в своём единственном ребёнке. Но кто бы мог подумать, что этот лучик света угаснет всего через два года! И так внезапно, так непостижимо... Гостившая у Царской семьи на территории Польши девочка внезапно почувствует себя плохо, проболеет три дня и умрёт на глазах у потрясённого отца. Злой рок вновь ударит по Гессенскому Дому сближением счастья и беды — в последний раз Елизавета Фёдоровна увидит несчастную малышку всего за месяц до трагедии, когда приедет в Дармштадт на свадьбу другой племянницы, Алисы Баттенберг.
Раздавленному горем брату Великая княгиня напишет проникновенное письмо, в котором попытается сказать, что досылаемые людям тяжёлые испытания и потери укрепляют их на жизненном пути и духовно возвышают: «Я знаю, что твоя настоящая христианская вера и спокойствие дают тебе силы, которые никакие слова сочувствия не могут дать. Но всё же я хотела бы быть в том доме, где и ты, чтобы помочь тебе хоть немного в каждодневных заботах... Я была помилована от тех ужасных моральных переживаний, которые вошли, увы, в твою жизнь. Несмотря на это, основа в наших характерах — сходная. Но ты стоишь на высшей ступени лестницы в небо, а я всё ещё ниже тебя. Я так сильно стараюсь подняться вверх, но, кажется, всегда скольжу вниз опять». Это будет сказано за пятнадцать месяцев до собственного страшного горя, за шаг до новых крутых ступеней, что поведут Елизавету Фёдоровну ввысь.
Тем временем среди насущных проблем, требовавших внимания московского генерал-губернатора, оказалось студенческое движение. Вопрос зрел давно, с появления нового Университетского устава 1884 года, ограничившего автономию в высшей школе. Николай Павлович Боголепов, ректор Московского университета, а затем попечитель Московского учебного округа, активно поддерживал просветительскую политику, сложившуюся при Александре III. Продолжит он этот курс и на посту министра народного просвещения, дополнив его идеей «Сердечного попечения о студентах». Но страсти в молодёжной среде разгорались нешуточные, и Сергею Александровичу трижды пришлось принимать меры, когда пьянящее чувство вседозволенности охватывало московские вузы. Каждый раз либералы выражали подстрекательское сочувствие молодёжи, революционные агитаторы толкали её в политику, но самое печальное состояло в том, что в правительственных кругах находились сторонники компромисса. Узнав об этом в самый разгар беспорядков 1899 года, Сергей Александрович испытал подобие шока: разве трудно понять, что уступки во время волнений ведут лишь к осложнению ситуации, а сокрытие истинного положения дел от Государя вообще недопустимо? Безрезультатно прождав целый месяц хоть каких-нибудь указаний, генерал-губернатор самостоятельно взялся восстанавливать порядок в Москве. Аккуратно и в то же время твёрдо.
