Вечером великокняжеская карета выехала из Кремля. Её известные всей Москве белые фонари вновь горели демонстративно ярко. Проехав мимо Иверской часовни, экипаж повернул направо. В следующий миг возле его дверцы возник чёрный силуэт подбежавшего убийцы. Секунда — и боевик отскакивает назад, занесённая рука с бомбой опустилась: в карете, помимо Сергея Александровича, едут его жена и племянники. Растерявшийся Иван Каляев упустил свой шанс, но уже через несколько минут, оправдываясь перед товарищами («Разве можно убивать детей?»), предложил в случае решения о ликвидации всей семьи повторить покушение при отъезде Великого князя домой. Однако террористы ещё надеялись на возможность «точечного удара». Потолкавшись возле театра и убедившись в том, что Сергей Александрович действительно приехал в одной карете с семьёй, они ждали окончания спектакля.
Тем временем не догадывающийся о страшной опасности Великий князь вместе с женой был всецело поглощён происходящим на сцене. Представление открыли две картины из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», причём главную партию в первый (как окажется, и в последний) раз исполнял Фёдор Шаляпин. Успех был полнейший, публика долго рукоплескала и потребовала повторения сцены в саду «на бис». Кто знает, может быть, в те минуты Елизавета Фёдоровна вспомнила, как много лет назад тот же эпизод она разыгрывала вместе с молодым цесаревичем, как, сидя на скамейке, с трепетом слушала обращённые к ней слова: «Учитесь властвовать собою...» Сколько же времени прошло с тех пор, сколько событий! После антракта давалась опера «Алеко». За дирижёрским пультом стоял автор, Сергей Рахманинов, а среди артистов, помимо Шаляпина, выделялся и другой замечательный бас, Василий Петров. Завершился спектакль сценой в корчме из «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского.
После представления Великокняжеская семья оставалась ещё какое-то время в театре и во время чаепития оживлённо обсуждала увиденное. Все были очень довольны, особенно дети, которых просто переполняли впечатления. Около полуночи Их Высочества отбыли во дворец. Сергей Александрович вновь садится в карету вместе с Елизаветой Фёдоровной, Марией и Дмитрием — наблюдавшие за выходом боевики откладывают теракт на два дня.
Утром 4 февраля Великая княгиня посетила свой склад. Планов на день было много, так что в мастерских она не задержалась и быстро вернулась домой. На улице ощущался лёгкий мороз, около шести градусов. Чувствовалось, что зима вот-вот начнёт отступать, и эта близость первого весеннего тепла невольно преображала людей. «В этот день, вспоминала одна из очевидиц, — Елизавета Фёдоровна была особенно свежа и красива в светло-голубом платье: около 12 часов, простившись с нами на складе, она пошла в Николаевский дворец». Среди намеченных ею дел значился визит к графине М. А. Менгден, жене управляющего Великокняжеским двором, которая недавно перенесла тяжёлую операцию. У бедняжки было слабое сердце, её оперировали без наркоза, и тогда Великая княгиня, придя в операционную, держала её за руку, постоянно успокаивая. Сейчас ещё не до конца поправившуюся графиню следовало навестить и приободрить. Затем планировалось заехать в генерал-губернаторский дом и помочь супругу разобраться с некоторыми вещами.
Сергей Александрович уже собирался туда отправиться, и в два часа к подъезду была подана его карета. Перед самым выходом он сделал последнее частное распоряжение — воспитатель племянников получил его согласие на покупку для Великой княжны Марии столь желанной ею мандолины. Однако приподнятое настроение мужа Елизавете Фёдоровне не передалось. С самого утра её не покидало странное чувство, которое она назовёт «безотчётной тоской». Это ощущение дополнялось смутной тревогой, мучившей в последние дни, предчувствием какой-то опасности. Ещё накануне Великая княгиня, сама не зная почему, отговаривала супруга от его намеченной поездки в Петербург.
Было без четверти три. Готовясь к отъезду, Елизавета Фёдоровна находилась в своих комнатах, дети занимались с учителями. Внезапно на улице прогремел страшный взрыв. Он был очень сильным, но каким-то глухим. «Как будто снег сбросили с крыши, — скажет потом Великая княгиня, — только гораздо громче». Она сразу поняла, что случилось. Воскликнув: «Это с Сергеем! Сергея убили!» — кинулась вниз, выбежала в одном платье на улицу и вскочила в сани. На ходу кто-то успел накинуть на неё шубу. Вдогонку бросилась Элен Джунковская, схватившая первое попавшееся под руку пальто. Сани помчались в объезд Чудова монастыря и моментально оказались перед Никольскими воротами, где уже начала собираться толпа.
