Арестованного Рэйли под конвоем доставили в Лондон и вновь заключили в Тауэр. Последние дни своей жизни он провёл в Кирпичной башне, где уже сидел при Елизавете за свои любовные похождения. В то время ему была предоставлена полная свобода в пределах Тауэра, он имел толпу слуг, отличный стол и принимал многочисленных друзей; маленькая комната на верхнем этаже Кирпичной башни была отдана его слугам, и он, конечно, не мог тогда и предположить, что в старости эта клетушка станет его последним пристанищем.
Поначалу от него попытались избавиться по-тихому, намекая, что самоубийство поможет ему избежать постыдной смерти на эшафоте. С ним заводили разговоры о знаменитых римлянах, которые своими руками свели счёты с жизнью. Но Рэйли упорно не понимал аллегорий и быстро пресёк эти разговоры, твёрдо заявив, что умрёт среди бела дня перед лицом своих соотечественников.
До самой последней минуты при дворе царили разброд и смятение. Королева Анна высказывалась в защиту Рэйли, за него стояли также многие влиятельные лица. Но Филипп III в собственноручных письмах к Якову требовал для Рэйли смертной казни. За голову главного врага Испании он готов был расплатиться золотом и рукой инфанты — её прочили в жёны принцу Карлу, который после смерти принца Генри сделался наследником престола. В конце концов, приказ о казни Рэйли был подписан. В порыве великодушия Яков распорядился, чтобы его просто обезглавили, без четвертования и вырывания внутренностей.
Последние десять дней жизни узник провёл в тишине и спокойствии. Вместе с сознанием неминуемой смерти к Рэйли вернулись остроумие и бодрое расположение духа. Его друзья получили от него приглашение на казнь, выдержанное в духе чёрного юмора. Предупреждая их о необходимости заранее подыскать удобное местечко, приговорённый писал: «Что касается меня, то я себе место уже обеспечил».
В ночь накануне казни он сочинил собственную эпитафию:
Комендант Тауэра пришёл за ним в восемь часов утра тёмного дня 29 октября 1618 года. Рэйли лежал в постели, но, услышав голос коменданта, оделся и вышел к нему. В дверях его окликнул брадобрей Питер:
— Сэр, мы ещё не завивали вашей головы сегодня.
— Пускай её причешет тот, кто её возьмет, — с улыбкой ответил Рэйли.
Брадобрей пошёл за ним, а Рэйли всё продолжал шутить:
— Питер, можешь ты мне дать пластырь, чтобы прилепить голову, когда её отрубят?
Его привезли во двор Старого Вестминстерского дворца, где был сооружён эшафот. Взойдя на смертные подмостки, Рэйли внимательно осмотрел топор палача и пошутил в последний раз: «Это лекарство — снадобье острое! Но лечит от всех болезней!».
Последние его слова были словами поэта. Когда он склонил голову на плаху, палач попросил переменить её положение. «Неважно, как лежит голова, было бы сердце на месте», — ответил Рэйли.
Бесс похоронила тело мужа в церкви святой Маргариты в Вестминстере, а набальзамированную голову, помещённую в красную кожаную сумку, хранила у себя 29 лет, до конца своих дней.
В 1688 году появилась книга Лабрюйера «Характеры, или нравы нашего века». В конце главы «О дворе», говоря о некоем Стратоне, автор заметил, что жизнь, которую он прожил, никому не может и присниться. Современники без труда узнали в Стратоне герцога де Лозена.
Лозен происходил из гасконского рода Комонов. Он был третьим сыном в семье и в молодости носил имя маркиза де Пюигильена.
Сен-Симон, близко знакомый с ним, рисует внешность и характер Лозена следующим образом: «Он был невысок, белобрыс, для своего роста довольно хорошо сложён, с лицом высокомерным, умным, внушающим почтение, однако лишённым приятности… был он крайне тщеславен, непостоянен, полон прихотей, всем завидовал, стремился всегда добиться своего, ничем никогда не был доволен, был крайне необразован… характером обладал мрачным, грубым; имел крайне благородные манеры, был зол и коварен от природы, а ещё больше от завистливости и тщеславия, но при всём том бывал верным другом, когда хотел, что случалось редко, и добрым родственником; был скор на вражду, даже из-за пустяков, безжалостен к чужим недостаткам, любил выискивать их и ставить людей в смешное положение; исключительно храбрый и опасно дерзкий, он как придворный был наглым, язвительным и низкопоклонным, доходя в этом до лакейства, не стеснялся в достижении своих целей ни искательства, ни козней, ни интриг, ни подлостей, но при том был опасен для министров, при дворе всех остерегался, был жесток, и его остроумие никого не щадило».
