СЗКП была учреждена в 1873 г. сэром Джоном Александром Макдональдом по настойчивой рекомендации чиновников Северо-Запада, и в частности Александра Морриса, лейтенант-губернатора Манитобы и Северо-Западных территорий в 1872–1877 гг. Ничего подобного этой полиции, совершенно необычной по своим функциям и структуре, на востоке Канады не было. Существовавшая там система полицейских органов, заимствованная у Великобритании и структурированная в соответствии с британским правосудием, функционировала неплохо. В восточных регионах правосудие было исключительно местным, а право — в буквальном смысле общим. В случае реальных социальных кризисов вызывали милицию (ополчение), но это происходило довольно редко.
Однако правовая система, действующая на востоке Канады, не работала в разношерстных и примитивных сообществах к западу от озера Верхнее. У КГЗ было свое собственное право, но, как показал захват форта Гэрри Луи Риэлем, к 1869 г. она уже совсем развалилась. В те периоды, когда на реке Ред-Ривер стояли британские войска, например в 1846–1848 и в 1857–1861 гг., проблем там не возникало. Но как только эта территория превратилась в провинцию Манитоба, там, конечно, нужно было создать собственную систему правоохранительных органов, что, собственно, и составляло главную заботу Александра Морриса и Джона А. Макдональда относительно управления Северо-Западными территориями.
Идея создания СЗКП пришла к Макдональду внезапно. Эта структура обладала такими полномочиями и дисциплиной, каких не было в британской системе, за исключением, может быть, ирландской полиции (королевских ирландских констеблей). Блестящая идея одеть полицейских в алые норфолкские мундиры принадлежала не Макдональду, а командующему канадской милицией полковнику Патрику Робертсону-Россу.
(Изначально части британской регулярной армии носили форму такого же цвета.) Когда Уоллес Стегнер впервые увидел конного полицейского в Уэйберне (Саскачеван), ему было пять лет:
«Прежде всего, поражал внушительный вид этого человека в алом мундире. И я понял, почему небольшой отряд Конной полиции действовал так успешно. <…> Вряд ли где-нибудь еще военная форма выглядела так достойно, выгодно подчеркивая строгое соблюдение закона и порядка <…> Одним из наиболее важных визуальных различий во внешнем виде был цвет формы по обе стороны государственной границы [между доминионом Канада и США. —
СЗКП выполняла одновременно военные и правоохранительные функции и имела больше общего с французскими жандармами (gendarmes), находящимися в ведении центрального правительства, чем с британскими полицейскими, но в отличие от тех и других она выполняла еще и судебные функции. Констебли СЗКП задерживали преступников, а офицеры осуществляли следствие. Сочетание таких внушительных полномочий было довольно опасным: все зависело от беспристрастности и честности офицеров и их подчиненных. Джон А. Макдональд оправдывал радикальный отход от английских правовых традиций необходимостью обеспечить правосудие на отдаленном фронтире. Он также полагал, что СЗКП — явление временное, и как только будут организованы администрации провинций, надобность в ней отпадет. На деле же она действовала так успешно, что и Альберта, и Саскачеван, ставшие канадскими провинциями в 1905 г., обратились к Уилфриду Лорье с просьбой оставить ее на их территориях. Она не только осталась там, но и пришла во все другие провинции, кроме двух (Онтарио и Квебека), хотя и без судебных полномочий.
