В детстве Александра Федоровна, как и все дети ее круга, получила добротное музыкальное образование. Став Императрицей, Александра Феодоровна не прекратила своих занятий музыкой. Известно, что с 1905 г. она регулярно приглашала в семейную резиденцию - Александровский дворец - профессиональных педагогов. Государыня играла дуэты с пианистом профессором Кюндингером, который приходил к ней каждую неделю на несколько часов. Брала Императрица и уроки пения у профессора Консерватории Ирецкой.
«Ее Величество была великолепной пианисткой и играла с удивительным подъемом, но Ее крайняя застенчивость зачастую мешала Ей проявлять Свое искусство в присутствии посторонних», - пишет в своих воспоминаниях её подруга Лили Ден. Поэтому чаще всего ее игру мог слышать лишь Государь, для удовольствия которого Императрица исполняла его любимые произведения Чайковского.
Своим детям Александра Федоровна тоже старалась прививать музыкальный вкус, не ограничивая при этом их увлечений. Так, Цесаревичу Алексею очень полюбилась балалайка. Государыня одобрила музыкальное увлечение сына, включив в его учебное расписание уроки игры на этом народном инструменте.
Как и все другие таланты, свой музыкальный дар Императрица тоже старалась положить на алтарь служения Богу. Вместе со своими дочерями она учила церковное богослужение и пела на клиросе. Когда, находясь в Тобольской ссылке, Государыня узнала, что петь за богослужением больше некому, она не смутилась и составила с дочерями семейный хор. «На первой неделе поста мы говели и нас пустили в церковь, а все службы на неделе мы сами пели» - рассказывала в одном из писем Великая княжна Анастасия.
Когда у Императрицы находилась свободная минута, она часто принималась за рукоделие - под рукой всегда были нитки и пряжа. Как заботливая мать она обучала этому полезному искусству и дочерей. На домашних снимках Царской семьи мы видим, как с одинаковым увлечением сидят за вышивкой и внимательная Ольга, и непоседливая Анастасия.
Рукоделие для Александры Федоровны не стало простой формой досуга. Она всегда старалась, чтобы ее труд принес наибольшую пользу. «Известно ли, - рассказывает полковник лейб-гвардии Уланского полка граф В.Э. Шуленбург, - что Ее Величество, будучи назначена Шефом улан, собственноручно вышила ризы для полкового духовенства (2 священников, 1 дьякона и 1 причетника). Государыня вышила также собственноручно ризы для духовенства к юбилею 1903 года (на 3 священников, 2 дьяконов и 1 причетника)».
Готовясь к последнему в своей жизни Рождеству Христову в Тобольской ссылке, Императрица не покладая рук вязала верным слугам подарки. На праздник, как вспоминал Пьер Жильяр, Александра Федоровна «раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама связала: она старалась таким образом выразить трогательным вниманием свою благодарность тем, кто остался им верен».
С юности полюбив чтение, будущая Российская Императрица предпочитала развлекательной и пустой литературе глубокие научные труды. «Аликс читает много, главным образом стихи, философские и религиозные произведения — и, на мой взгляд, слишком много, — вспоминал ее брат Эрнст Людвиг, — но у меня не хватало мужества бороться с этим, потому что в ее ближайшем окружении не было никого, кто был достаточно образован, чтобы удержать ее пытливую душу...».
Главной книгой для Императрицы всегда оставалась Библия. К этой книге она возвращалась каждый день, читала ее с детьми, постепенно приоткрывая для них смысл слов Священного Писания. «Очень много Евангелие и Библию читаю, так как надо готовиться к урокам с детьми, и это большое утешение с ними потом читать все то, что именно составляет нашу духовную пищу. И каждый раз находишь новое и лучше понимаешь... Мои хорошие книги мне очень помогают. Нахожу в них ответы на многое», — писала Императрица из Царскосельского заключения.
Искусство фотографии, открытое для любого обывателя благодаря изобретению в 1888 году первой портативной камеры, постепенно стало общим увлечением. Для Александры Федоровны занятия фотографией были неотделимы от повседневной жизни. Став заправским фотолюбителем, Императрица постоянно совершенствовала свое мастерство, занимаясь портретной, пейзажной, панорамной съемкой и совершая даже маленькие открытия в виде «селфи», сделанного через зеркало.
Особенно приятным и интересным занятием для августейших фотолюбителей, к числу которых быстро присоединились и все дети Императрицы, было вклеивание отпечатанных снимков в альбомы. «Их Величества, — пишет фрейлина Анна Вырубова, — лично клеили свои альбомы, употребляя особый белый клей, выписанный из Англии. Государь любил, чтобы в альбоме не было бы ни одного пятнышка клея, и, помогая ему, надо было быть очень осторожной».
Любительские фотографии Царской семьи - уникальный источник знаний о ее жизни. По снимкам, которые сделала сама Императрица, мы можем судить о её серьёзных художественных способностях и о высоких профессиональных навыках.