Большой интерес царская чета проявляла к русским древностям, памятникам зодчества, иконописи и фрескам. С удовольствием супруги посещали художественные выставки, проводимые в столице. Мария Фёдоровна обожала живопись, бралась частенько за кисть и сама, хотя ни в Дании, ни в России не получила настоящего художественного образования. В одной из галерей впоследствии висела её картина — портрет кучера в натуральную величину. Император коллекционировал картины, предпочтение отдавал живописным произведениям русских мастеров. В одном из императорских дворцов после смерти Александра III был учреждён Национальный музей русского искусства, известный сейчас как Русский музей. Основу его составили картины из личного собрания императора.
Со своей Минни Александр III был неразлучен. Императрица по возможности сопровождала его повсюду: не только на балах и выездах в театр или на концерты, но и в поездках по святым местам, на военных парадах и даже при посещении различных учреждений. С годами Александр III всё больше считался с её мнением, однако не допускал, чтобы Мария Фёдоровна вмешивалась в государственные дела. Она и не стремилась как-то влиять на своего мужа или в чём-то ему перечить. Если с её стороны и бывали хотя бы самые лёгкие поползновения, император решительно пресекал их.
Шумная придворная жизнь в столице и светская суета за осень и зиму надоедали Александру III, и семья с первыми весенними днями вновь перебиралась в Гатчину. Петербурга супруг датской принцессы не любил, а может, и боялся. Забыть расправы над своим отцом он не мог и предпочитал затворнический образ жизни. Жить в кругу семьи, подальше от света — таково было его желание. Светские обязанности брала на себя Минни, как её продолжали звать в семье. Она обожала торжественные церемонии. Миниатюрная по сравнению с великаном-царём, она расточала всем присутствовавшим свою ласковую улыбку, зная, что выглядит великолепно в своих неотразимых украшениях. Особую слабость Мария Фёдоровна питала к жемчугам. Иногда на ней сразу можно было видеть десять жемчужных ниток. Некоторые из них спускались до самого пояса.