Между тем большевики, захватившие власть, жестоко расправились с сыновьями датской принцессы. Сначала они убили великого князя Михаила Александровича, запретив ему проживание в Гатчине, где он находился по разрешению Временного правительства, и выслав в Пермь. Некоторое время он содержался в тюрьме, затем ему было разрешено жить в гостинице. В центре был заду ман коварный план: инсценировать попытку побега и убить. В ночь на 13 июня Михаил был расстрелян вместе со своим секретарём, англичанином Николаем Джонсоном. Его казнь послужила прологом к расправе над другими Романовыми. 7 июля 1918 года был злодейски убит последний русский царь Николай Александрович. Сын Марии Фёдоровны, её пять внуков и невестка были казнены в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома, где их содержали.
К счастью, обо всех этих ужасных событиях вдовствующая императрица не знала. До неё доходили разные слухи, но она им не хотела верить. Переписка с родственниками в Дании подвергалась цензуре, так что Мария Фёдоровна оказалась в Крыму как бы в изоляции. К тому же она перенесла сильный бронхит. Во время одного из обысков, который производился глубокой ночью в её комнате с целью найти какие-либо компрометирующие материалы, она простудилась. В течение нескольких часов, отказавшись от предложения одеться с помощью женщины, помогавшей при обыске, она вынуждена была стоять в одной сорочке.
Однако вдовствующая императрица ни при каких обстоятельствах не теряла мужества. Во время одного из очередных обысков, когда она вынуждена была отвечать на нескончаемый ряд вопросов, и, в частности, «об имени и роде занятий», она как-то спросила с сарказмом, не нужны ли сведения о её комнатной болонке.
Датский королевский дом был обеспокоен положением принцессы Дагмары. Однако Министерство иностранных дел Дании на своё прошение относительно её выезда на родину не получило положительного ответа. Обращение к российским властям мотивировалось тем, что принцесса, ставшая после замужества членом другого правящего дома, отныне лишена своего титула. У неё отобрали все права, тем самым Россия сама де-факто отказалась воспринимать вдовствующую императрицу как царскую персону. Поэтому она должна получить возможность вернуться обратно в своё отечество. Ответ русского правительства был однозначным: Мария Фёдоровна должна сама лично обратиться с ходатайством о выезде.
