Вдовствующая императрица не пожелала обращаться с просьбами к новым и, по её мнению, незаконным властителям страны, считая это ниже своего достоинства, особенно после пережитых унижений. Несмотря на огромное желание вернуться домой, в Данию, принцесса-императрица считала для себя унизительным просить о милости тех, кто виноват в крушении монархии и несчастьях всей её семьи.
С весны 1918 года вдовствующая императрица с двумя дочерьми и их семьями, уже просто как русская гражданка, проживала в имении Дюльбер, принадлежавшем великому князю Петру Николаевичу и расположенном неподалёку от Ай-Тодора. Ни денег, ни прочих средств к существованию у них практически уже не было, да и обстоятельства пребывания на вилле Дюльбер были критическими. Практически все находились под домашним арестом и ежедневно опасались за свою жизнь.
Представитель датского Красного Креста врач Карл Иммануил Кребс обратился к большевистским властям с просьбой дать возможность оказать поддержку датской принцессе, которая живёт в очень плохих условиях и «хотела бы иметь законное разрешение вернуться домой, в Данию». Необходимые для организации отъезда и путешествия деньги готов предоставить датский королевский дом.
Продукты и предметы первой необходимости семье вдовствующей императрицы датчанам доставить удалось, а вот вопрос о её возвращении на родину явно затягивался. Датский королевский дом и ближайшие родственники могли лишь довольствоваться перепиской с Марией Фёдоровной, которая в конце лета 1918 года переехала на находившуюся неподалёку от поместья Дюльбер виллу Харакс, которая принадлежала великому князю Георгию Михайловичу, брату её зятя. Крым .в то время уже был занят немцами, и положение царской семьи улучшилось, она находилась по крайней мере в безопасности. По словам навестившего Марию Фёдоровну финского курьера, она в то время была «относительно свободна» и жаловалась лишь на нехватку кофе и масла.
В начале октября 1918 года вдовствующей императрице удалось тайно переправить письмо датскому посланнику в Петроград.
Спустя месяц после отправки этого письма немцы покинули Крым: кайзеровская Германия больше не существовала. Теперь уже Великобритания выказала большой интерес к судьбе вдовствующей императрицы. Военный министр Уинстон Черчилль предложил отправить в Крым корабли английского военного флота, находившегося в Константинополе, чтобы эвакуировать мать русского царя и её близких, поскольку их жизни с уходом немцев может угрожать опасность.
Но Мария Фёдоровна пока не желала уезжать. Она была уверена, что её старший сын жив, и всё ещё надеялась увидеть его. Лишь только весной 1919 года мать последнего русского царя согласилась покинуть Россию. В апреле 1919 года вдовствующая императрица с маленькой собачкой на руках поднялась в Ялте на борт крейсера «Мальборо». Но ещё до того, как крейсер отплыл, Мария Фёдоровна потребовала, чтобы все другие корабли с беженцами тоже покинули гавань и вышли в море. До последней минуты она беспокоилась, что кого-то забудут на российском берегу.
Из Константинополя «Мальборо» взял курс на Мальту, а оттуда, уже на крейсере «Нельсон», Мария Фёдоровна направилась в Англию. 10 мая вдовствующая императрица была в Лондоне. На станции Виктория, куда она прибыла из порта Спитхэд по железной дороге, её встретили король Георг с королевой Марией и сестра Александра.
В английской столице вдова-императрица провела три месяца. В Данию она отправилась лишь 15 августа в сопровождении своего брата, принца Вальдемара. В Копенгагене дочь прежнего датского короля встречали Христиан X и члены его семьи. Не было ни салюта, ни флагов, ни других атрибутов торжественной церемонии. Правительство Дании явно дало знать, что уважение к династии Романовых не должно идти вразрез с политическими и экономическими интересами страны. И только русские эмигранты относились к ней как к царственной персоне.
Первые два года Мария Фёдоровна прожила в одном из флигелей королевского дворца Амалиенборг. Там же находились покои её племянника, короля Христиана X, который не скрывал неприязни к своим обездоленным родственникам.
