В январе 1901 года пришла весть о смерти королевы Виктории. Ещё несколько месяцев назад Александра Фёдоровна, словно чувствуя предстоящую вечную разлуку со своей бабушкой, писала своей подруге в Англию:
Счастьем императрицы Александры Фёдоровны стали её дети и уют домашнего очага. Она любила сидеть за своим письменным столом, заваленным полураскрытыми книгами и тетрадями, на котором стояла небольшая лампа. Охотно совершала прогулки в открытой карете, любуясь красотами природы, немало времени проводила за молитвой. Воспитанная в строгости англиканской церкви, немецкая принцесса с увлечением восприняла обрядовую сторону православия и проявила горячий интерес к православной вере. Чтение литературы по истории Русской церкви, паломничество и поклонение святым мощам, собирание икон стали неотъемлемой частью её жизни. В Петербурге она нередко посещала богослужения в Казанском соборе, а иногда с одной из своих фрейлин приходила в церковь между службами, покупала свечи, ставила их перед иконами и преклоняла колени в тени одной из колонн. Особенно почитала царица икону Богородицы, которая превратилась для неё в амулет, обладающий чудодейственной силой. О чём она просила Божью Мать? Конечно же о сыне.
И вот эти мольбы, казалось, были услышаны. В один из жарких летних дней 1904 года в Петергофе императрица-принцесса родила долгожданного мальчика. Это случилось 30 июля. По всей стране стреляли пушки, звонили колокола, развевались флаги. Впервые в истории России после правления двух первых Романовых наследник престола родился от царствующего отца. Он был на редкость красивым ребёнком, со светлыми вьющимися волосами и ясными голубыми глазами. Крестили цесаревича в петергофской церкви в присутствии большинства членов семьи Романовых. Приехал на крестины из Дании и прадед царского сына, король Христиан IX, которому к тому времени уже исполнилось восемьдесят семь лет. Обряд крещения совершил отец Янышев, он и провозгласил имя Алексей, которое носил второй царь из дома Романовых, Алексей Михайлович, особенно почитаемый Николаем II.
В этот день царская чета приняла много гостей, спешивших поздравить Николая и Александру с рождением сына-наследника. Императрица, возлежавшая на кушетке, улыбалась, сияя от гордости, и не переставала бросать нежные взгляды на своего супруга, стоявшего рядом. Как она была счастлива в эти минуты!
Но счастье это оказалось недолговечным. Спустя шесть недель в дневнике Николая появилась такая запись:
На следующий день царь записал:
Родителей охватил страх, который с ростом мальчика увеличивался всё больше. Алексей начал ползать, затем ходить, но, когда спотыкался, на руках и ногах появлялись шишки и синяки, превращавшиеся через некоторое время в тёмно-синие опухоли: под кожей кровь не могла свернуться. Самое страшное подтвердилось: сын болен гемофилией. Гром среди ясного неба? А может быть, и нет! Небо-то не было совершенно ясным...