Сама же княгиня-вдова каждый божий день вместе с детьми совершала печальный маршрут: в Петропавловскую крепость, в собор, где покоился страдалец-супруг. Могила императора благодаря заботам Екатерины Михайловны буквально утопала в венках и гирляндах из свежих цветов. Сама же она из тех надгробных цветов составляла букетики и раздавала их простым петербуржцам, кои они с благодарностью принимали, почитая за святыню.
Пересказывали как чудесную легенду: во время похорон Александра II княгиня Юрьевская остригла свои прекрасные косы и, свернув их венком, вложила в руки почившему супругу. То не легенда – именно так поступила обезумевшая от горя молодая вдова.
Светлейшей княгине немного довелось прожить в своём петербургском «гнезде»: уже через год после трагедии она вместе с детьми покинула его.
Путь Екатерины Юрьевской лежал во Францию – в Париж, где она обосновалась в роскошном особняке в престижном районе Нейи-Сюр-Сен, близ Булонского леса. Не в память ли о прежних днях счастья с возлюбленным Александром, когда она, юная княжна, тайно отправилась вслед за императором в Париж?!
Сломленная горем молодая женщина не могла противостоять царской семье, могущественному клану Романовых. И прежде всего – соперничать с Марией Фёдоровной, отныне законной мператрицей.
Светлейшая княгиня в траурном одеянии покидала Россию. С собой она захватила дорогие её сердцу реликвии – ученические тетрадки Александра с лекциями Василия Жуковского, рубашку венценосного супруга с пятнами засохшей крови, его Евангелие и карманные часы с оставшейся от удара о мостовую вмятиной (цепочку от часов – печальное украшение – она всегда носила поверх платья). Взяла со стола в императорском кабинете перо с застывшей капелькой чернил на конце. (Утром своего последнего дня Александр II работал над новой российской конституцией, долженствовавшей стать мирной преобразовательной силой в России.) Не забыла и последнее одеяние супруга, в чём застала его смерть: венгерку, фуражку, рейтузы, а также запонки с царской рубашки, с гравировкой памятного дня венчания: «6 июля 1880». И ещё Екатерина Михайловна захватила с собой тысячи писем, адресованных ей Александром и вдохновлённых его великой любовью.
Иногда княгиня наведывалась в Санкт-Петербург. Молодой император Александр III поначалу довольно чутко относился к мачехе, позволив ей обращаться к нему на «ты». Но вскоре внешняя участливость сменилась холодной учтивостью. Известен случай, когда, в очередной раз приехав в Петербург, княгиня Юрьевская поделилась с Государем планами на будущее: вскоре, как только её дочери повзрослеют, она вернётся в свой дворец и будет давать балы. На что Александр III холодно, но веско заметил: «На вашем месте, вместо того чтобы давать балы, я бы заперся в монастыре».
И лишь спустя годы, когда на российский трон взошёл Николай II, Екатерина Михайловна вернулась в покинутое жилище. Вероятно, к этому времени относятся воспоминания великой княгини Ольги Александровны, жившей неподалёку от Малого Мраморного дворца. Младшая сестра Государя, с душой чуткой и сострадательной, симпатизировала княгине Юрьевской, говоря, что «очень привязалась» к собеседнице, слушая её рассказы. Ольга Александровна, не раз встречавшаяся с ней, была буквально поражена той безграничной любовью, что питала вдова к её несчастному деду. И тому, как ревностно хранила Екатерина Юрьевская память о погибшем императоре.
Великая княгиня вспоминала: «Всякий раз, как я приходила к ней, мне казалось, будто я открываю страницу истории. Жила она исключительно прошлым. Она только о нём и говорила».
Екатерина Михайловна сберегла все мундиры Александра II, его кивера, кирасы, шинель… Не был забыт ею даже домашний халат императора. И конечно же, царские ордена, орденские ленты и оружие: искуснейшей работы сабли, ружья, шашки, пистолеты. Все эти дорогие свидетельства бытия любимого хранились под стеклом в домашней часовенке.
Позднее княгиня Юрьевская решилась-таки расстаться с петербургским дворцом. Продала всё, кроме личных вещей Александра II и его августейшего отца Николая I.
